Сравнение JENSX с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).
JENSX управляется Jensen. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JENSX или SPLV.
Основные характеристики
| JENSX | SPLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.09% | 18.88% |
| Дох-ть за 1 год | 12.93% | 25.22% |
| Дох-ть за 3 года | 0.22% | 6.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.81% | 7.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.12% | 9.47% |
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 2.72 |
| Коэф-т Сортино | 1.24 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 2.32 |
| Коэф-т Мартина | 3.46 | 18.19 |
| Индекс Язвы | 3.66% | 1.38% |
| Дневная вол-ть | 12.95% | 9.24% |
| Макс. просадка | -47.93% | -36.26% |
| Текущая просадка | -2.42% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между JENSX и SPLV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JENSX и SPLV
С начала года, JENSX показывает доходность 14.09%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 18.88%. За последние 10 лет акции JENSX уступали акциям SPLV по среднегодовой доходности: 6.12% против 9.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JENSX и SPLV
JENSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JENSX c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JENSX и SPLV
Дивидендная доходность JENSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SPLV в 1.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENSX Jensen Quality Growth Fund | 0.58% | 0.82% | 0.85% | 0.64% | 0.94% | 1.03% | 0.99% | 0.91% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 0.92% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.89% | 2.45% | 2.11% | 1.50% | 2.13% | 2.08% | 2.17% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок JENSX и SPLV
Максимальная просадка JENSX за все время составила -47.93%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENSX и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JENSX и SPLV
Jensen Quality Growth Fund (JENSX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что JENSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.