Сравнение JENSX с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
JENSX управляется Jensen. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JENSX и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JENSX и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENSX Jensen Quality Growth Fund | -10.38% | 4.46% | -1.03% | 16.60% | -16.58% | 30.32% | 8.24% | 29.02% | 2.01% | 23.21% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 3.24% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | -0.19% | 17.32% |
Доходность по периодам
С начала года, JENSX показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JENSX имеют среднегодовую доходность 8.01%, а акции SPLV немного впереди с 8.34%.
JENSX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -10.38%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- -5.32%
- 3 года*
- 1.09%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 8.01%
SPLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JENSX и SPLV
JENSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Доходность на риск
JENSX vs. SPLV — Ранг доходности на риск
JENSX
SPLV
Сравнение JENSX c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JENSX | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 0.02 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 0.12 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.02 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.03 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 0.09 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JENSX | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.02 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.56 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.54 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.69 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между JENSX и SPLV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JENSX и SPLV
Дивидендная доходность JENSX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.98%, что больше доходности SPLV в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENSX Jensen Quality Growth Fund | 42.98% | 38.59% | 0.64% | 7.82% | 3.02% | 6.69% | 0.94% | 8.12% | 10.12% | 3.24% | 4.62% | 11.65% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок JENSX и SPLV
Максимальная просадка JENSX за все время составила -45.54%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENSX и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JENSX | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -36.26% | -9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -8.88% | -5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -17.26% | -6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.72% | -36.26% | +5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.79% | -5.14% | -13.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -3.54% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 2.89% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JENSX и SPLV
Jensen Quality Growth Fund (JENSX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что JENSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JENSX | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 3.08% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 6.84% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 12.68% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 12.43% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 15.35% | +1.76% |