Сравнение JENSX с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).
JENSX управляется Jensen. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JENSX или SPLV.
Основные характеристики
| JENSX | SPLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.06% | 3.63% |
| Дох-ть за 1 год | 12.88% | 3.42% |
| Дох-ть за 3 года | 5.53% | 4.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.88% | 6.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.14% | 8.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 0.35 |
| Дневная вол-ть | 10.73% | 9.68% |
| Макс. просадка | -45.54% | -36.26% |
| Current Drawdown | -3.70% | -2.69% |
Корреляция
Корреляция между JENSX и SPLV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JENSX и SPLV
С начала года, JENSX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.63%. За последние 10 лет акции JENSX превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 11.14% против 8.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JENSX и SPLV
JENSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JENSX c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JENSX и SPLV
Дивидендная доходность JENSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности SPLV в 2.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENSX Jensen Quality Growth Fund | 7.70% | 7.82% | 3.02% | 6.58% | 0.94% | 8.12% | 10.12% | 3.24% | 4.62% | 11.65% | 5.06% | 4.07% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 2.38% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок JENSX и SPLV
Максимальная просадка JENSX за все время составила -45.54%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENSX и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JENSX и SPLV
Jensen Quality Growth Fund (JENSX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что JENSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.