PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JENSX с SPLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JENSX и SPLV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение JENSX с SPLV

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).

JENSX управляется Jensen. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JENSX или SPLV.

Доходность

Сравнение доходности JENSX и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JENSX:

-0.14

SPLV:

1.12

Коэф-т Сортино

JENSX:

-0.03

SPLV:

1.80

Коэф-т Омега

JENSX:

0.99

SPLV:

1.26

Коэф-т Кальмара

JENSX:

-0.09

SPLV:

1.91

Коэф-т Мартина

JENSX:

-0.23

SPLV:

5.90

Индекс Язвы

JENSX:

9.90%

SPLV:

2.95%

Дневная вол-ть

JENSX:

19.16%

SPLV:

13.19%

Макс. просадка

JENSX:

-47.93%

SPLV:

-36.26%

Текущая просадка

JENSX:

-14.18%

SPLV:

-1.66%

Доходность по периодам

С начала года, JENSX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 5.74%. За последние 10 лет акции JENSX уступали акциям SPLV по среднегодовой доходности: 4.75% против 9.43% соответственно.

JENSX

С начала года

1.38%

1 месяц

2.77%

6 месяцев

-2.75%

1 год

-2.61%

3 года

1.62%

5 лет

3.97%

10 лет

4.75%

SPLV

С начала года

5.74%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

0.02%

1 год

14.65%

3 года

6.84%

5 лет

9.91%

10 лет

9.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jensen Quality Growth Fund

Invesco S&P 500® Low Volatility ETF

Сравнение комиссий JENSX и SPLV

JENSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

JENSX
Jensen Quality Growth Fund
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JENSX и SPLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JENSX
Ранг риск-скорректированной доходности JENSX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JENSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JENSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JENSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JENSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JENSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг риск-скорректированной доходности SPLV, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JENSX c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JENSX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SPLV равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JENSX и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JENSX и SPLV

Дивидендная доходность JENSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности SPLV в 1.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JENSX
Jensen Quality Growth Fund		11.99%12.26%7.82%3.02%6.58%0.94%8.12%10.12%3.24%4.62%11.65%5.06%
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF		1.73%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%2.20%

Просадки

Сравнение просадок JENSX и SPLV

Максимальная просадка JENSX за все время составила -47.93%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENSX и SPLV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JENSX и SPLV

Jensen Quality Growth Fund (JENSX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что JENSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...