PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JENSX с FISPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JENSX и FISPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение JENSX с FISPX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX).

JENSX управляется Jensen. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. FISPX управляется Federated. Фонд был запущен 11 июл. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JENSX или FISPX.

Доходность

Сравнение доходности JENSX и FISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JENSX:

-0.09

FISPX:

0.72

Коэф-т Сортино

JENSX:

-0.10

FISPX:

1.01

Коэф-т Омега

JENSX:

0.98

FISPX:

1.15

Коэф-т Кальмара

JENSX:

-0.13

FISPX:

0.67

Коэф-т Мартина

JENSX:

-0.33

FISPX:

2.52

Индекс Язвы

JENSX:

9.87%

FISPX:

4.97%

Дневная вол-ть

JENSX:

19.15%

FISPX:

19.82%

Макс. просадка

JENSX:

-47.93%

FISPX:

-54.64%

Текущая просадка

JENSX:

-14.21%

FISPX:

-3.54%

Доходность по периодам

С начала года, JENSX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у FISPX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции JENSX уступали акциям FISPX по среднегодовой доходности: 4.66% против 14.74% соответственно.

JENSX

С начала года

1.34%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

-2.67%

1 год

-2.64%

3 года

1.35%

5 лет

4.35%

10 лет

4.66%

FISPX

С начала года

0.89%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

-1.61%

1 год

13.10%

3 года

13.97%

5 лет

15.62%

10 лет

14.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jensen Quality Growth Fund

Federated Hermes Max Cap Index Fund

Сравнение комиссий JENSX и FISPX

JENSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FISPX в 0.37%.

JENSX
Jensen Quality Growth Fund
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JENSX и FISPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JENSX
Ранг риск-скорректированной доходности JENSX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JENSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JENSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JENSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JENSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JENSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
FISPX
Ранг риск-скорректированной доходности FISPX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISPX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISPX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISPX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JENSX c FISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JENSX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа FISPX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JENSX и FISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JENSX и FISPX

Дивидендная доходность JENSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что меньше доходности FISPX в 12.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JENSX
Jensen Quality Growth Fund		11.99%12.26%7.82%3.02%6.59%10.12%8.12%10.12%3.24%4.62%11.65%5.06%
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		12.48%12.57%22.88%16.72%16.48%23.53%15.79%47.85%25.80%18.45%14.91%12.35%

Просадки

Сравнение просадок JENSX и FISPX

Максимальная просадка JENSX за все время составила -47.93%, что меньше максимальной просадки FISPX в -54.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENSX и FISPX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JENSX и FISPX

Текущая волатильность для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) составляет 3.78%, в то время как у Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что JENSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...