Сравнение JENSX с FTGS
JENSX (Jensen Quality Growth Fund) and FTGS (First Trust Growth Strength ETF) are both funds - JENSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Jensen, while FTGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the The Growth Strength Index - Benchmark TR Gross. Over the past 3 years, JENSX returned 3.61%/yr vs 19.27%/yr for FTGS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JENSX charges 0.81%/yr vs 0.60%/yr for FTGS.
Доходность
Сравнение доходности JENSX и FTGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JENSX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у FTGS с доходностью 5.64%.
JENSX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 9.11%
FTGS
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JENSX и FTGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JENSX Jensen Quality Growth Fund | -0.91% | 4.46% | -1.03% | 16.60% | 3.23% |
FTGS First Trust Growth Strength ETF | 5.64% | 12.78% | 15.76% | 33.69% | 1.09% |
Correlation
The correlation between JENSX and FTGS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г. | 0.79 |
The correlation between JENSX and FTGS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JENSX vs. FTGS — Ранг доходности на риск
JENSX
FTGS
Сравнение JENSX c FTGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и First Trust Growth Strength ETF (FTGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JENSX | FTGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.17 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.34 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 4.55 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JENSX | FTGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.95 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.11 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок JENSX и FTGS
Максимальная просадка JENSX за все время составила -45.54%, что больше максимальной просадки FTGS в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENSX и FTGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JENSX | FTGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -19.99% | -25.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -9.47% | -5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -19.99% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | -1.27% | -8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -2.75% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 2.79% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности JENSX и FTGS
Текущая волатильность для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) составляет 2.68%, в то время как у First Trust Growth Strength ETF (FTGS) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что JENSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JENSX | FTGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 3.33% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 10.27% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 13.40% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 17.14% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 17.14% | 0.00% |
Сравнение комиссий JENSX и FTGS
JENSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FTGS в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JENSX и FTGS
Дивидендная доходность JENSX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.87%, что больше доходности FTGS в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGS First Trust Growth Strength ETF | 0.09% | 0.16% | 0.39% | 0.62% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JENSX Jensen Quality Growth Fund | 38.87% | 38.59% | 0.64% | 7.82% | 3.02% | 6.69% | 0.94% | 8.12% | 10.12% | 3.24% | 4.62% | 11.65% |
Часто задаваемые вопросы
JENSX and FTGS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTGS has higher volatility (3.33%) compared to JENSX (2.68%). In terms of maximum drawdown, JENSX dropped -45.54% vs FTGS's -19.99%.
FTGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JENSX и FTGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор