Сравнение JENSX с ARTMX
JENSX (Jensen Quality Growth Fund) and ARTMX (Artisan Mid Cap Fund) are both mutual funds - JENSX is a Quality Factor fund managed by Jensen, while ARTMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Artisan. Over the past 10 years, JENSX returned 9.37%/yr vs 10.98%/yr for ARTMX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JENSX charges 0.81%/yr vs 1.18%/yr for ARTMX.
Доходность
Сравнение доходности JENSX и ARTMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JENSX показывает доходность 5.72%, а ARTMX немного ниже – 5.44%. За последние 10 лет акции JENSX уступали акциям ARTMX по среднегодовой доходности: 9.37% против 10.98% соответственно.
JENSX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 5.21%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 5.72%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 9.37%
- Всё время*
- 8.85%
ARTMX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -3.66%
- 6 месяцев
- 6.09%
- С начала года
- 5.44%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 10.98%
- Всё время*
- 11.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ARTMX Artisan Mid Cap Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам JENSX и ARTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENSX Jensen Quality Growth Fund | 5.72% | 4.46% | -1.03% | 16.60% | -16.58% | 30.32% | 8.24% | 29.02% | 2.01% | 23.21% |
ARTMX Artisan Mid Cap Fund | 5.44% | 14.92% | 11.78% | 23.99% | -36.82% | 10.12% | 58.62% | 37.97% | -4.30% | 20.61% |
Correlation
The correlation between JENSX and ARTMX is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 1997 г. | 0.77 |
The correlation between JENSX and ARTMX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JENSX vs. ARTMX — Ранг доходности на риск
JENSX
ARTMX
Сравнение JENSX c ARTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Artisan Mid Cap Fund (ARTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JENSX | ARTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 2.70 | -1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JENSX и ARTMX
Максимальная просадка JENSX за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки ARTMX в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENSX и ARTMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JENSX | ARTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -57.80% | +12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -13.32% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -24.65% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -43.73% | +19.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.72% | -43.73% | +13.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -4.93% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -11.95% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 3.88% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности JENSX и ARTMX
Текущая волатильность для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) составляет 4.13%, в то время как у Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что JENSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JENSX | ARTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 6.30% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 15.79% | -5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 18.91% | -6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 24.36% | -8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 22.63% | -5.45% |
Сравнение комиссий JENSX и ARTMX
JENSX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии ARTMX в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JENSX и ARTMX
Дивидендная доходность JENSX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.30%, что больше доходности ARTMX в 18.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTMX Artisan Mid Cap Fund | 18.34% | 19.33% | 15.43% | 0.00% | 0.29% | 19.29% | 14.97% | 12.88% | 27.63% | 14.97% | 9.19% | 16.40% |
JENSX Jensen Quality Growth Fund | 36.30% | 38.59% | 0.64% | 7.82% | 3.02% | 6.69% | 0.94% | 8.12% | 10.12% | 3.24% | 4.62% | 11.65% |
Часто задаваемые вопросы
JENSX and ARTMX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTMX has higher volatility (6.30%) compared to JENSX (4.13%). In terms of maximum drawdown, JENSX dropped -45.54% vs ARTMX's -57.80%.
JENSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JENSX и ARTMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор