PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JENSX с HGOIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JENSX и HGOIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение JENSX с HGOIX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX).

JENSX управляется Jensen. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. HGOIX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JENSX или HGOIX.

Доходность

Сравнение доходности JENSX и HGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JENSX:

-0.09

HGOIX:

0.59

Коэф-т Сортино

JENSX:

-0.10

HGOIX:

0.85

Коэф-т Омега

JENSX:

0.98

HGOIX:

1.12

Коэф-т Кальмара

JENSX:

-0.13

HGOIX:

0.53

Коэф-т Мартина

JENSX:

-0.33

HGOIX:

1.62

Индекс Язвы

JENSX:

9.87%

HGOIX:

8.27%

Дневная вол-ть

JENSX:

19.15%

HGOIX:

27.17%

Макс. просадка

JENSX:

-47.93%

HGOIX:

-58.18%

Текущая просадка

JENSX:

-14.21%

HGOIX:

-7.50%

Доходность по периодам

С начала года, JENSX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у HGOIX с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции JENSX уступали акциям HGOIX по среднегодовой доходности: 4.66% против 13.61% соответственно.

JENSX

С начала года

1.34%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

-2.67%

1 год

-2.64%

3 года

1.35%

5 лет

4.35%

10 лет

4.66%

HGOIX

С начала года

-2.85%

1 месяц

5.37%

6 месяцев

-1.80%

1 год

16.48%

3 года

21.68%

5 лет

13.56%

10 лет

13.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jensen Quality Growth Fund

The Hartford Growth Opportunities Fund Class I

Сравнение комиссий JENSX и HGOIX

JENSX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии HGOIX в 0.82%.

HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I
JENSX
Jensen Quality Growth Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JENSX и HGOIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JENSX
Ранг риск-скорректированной доходности JENSX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JENSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JENSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JENSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JENSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JENSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
HGOIX
Ранг риск-скорректированной доходности HGOIX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HGOIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JENSX c HGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JENSX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа HGOIX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JENSX и HGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JENSX и HGOIX

Дивидендная доходность JENSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, тогда как HGOIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JENSX
Jensen Quality Growth Fund		11.99%12.26%7.82%3.02%6.59%10.12%8.12%10.12%3.24%4.62%11.65%5.06%
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%22.80%13.21%6.00%30.76%8.69%3.76%8.81%20.22%

Просадки

Сравнение просадок JENSX и HGOIX

Максимальная просадка JENSX за все время составила -47.93%, что меньше максимальной просадки HGOIX в -58.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENSX и HGOIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JENSX и HGOIX

Текущая волатильность для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) составляет 3.78%, в то время как у The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что JENSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...