PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Jensen Quality Growth Fund (JENSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Jensen Quality Growth Fund (JENSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4763131012

CUSIP

476313101

Эмитент

Jensen

Дата выпуска

3 авг. 1992 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JENSX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jensen Quality Growth Fund

Популярные сравнения:
JENSX с PRILX JENSX с ARTMX JENSX с FISPX JENSX с JUEMX JENSX с SCHD JENSX с HGOIX JENSX с SPLV JENSX с QQQ JENSX с TQQQ JENSX с FNDX
Популярные сравнения:
JENSX с PRILX JENSX с ARTMX JENSX с FISPX JENSX с JUEMX JENSX с SCHD JENSX с HGOIX JENSX с SPLV JENSX с QQQ JENSX с TQQQ JENSX с FNDX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Jensen Quality Growth Fund (JENSX) показал доход в 1.02% с начала года и -2.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JENSX составила 4.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

JENSX

С начала года

1.02%

1 месяц

4.42%

6 месяцев

-2.68%

1 год

-2.67%

3 года

1.01%

5 лет

4.28%

10 лет

4.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JENSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.32%-1.33%-3.33%-1.12%3.67%1.02%
20241.10%2.91%0.19%-3.62%2.54%2.47%2.68%3.25%0.71%-2.83%-5.91%-3.96%-1.03%
20232.65%-3.86%5.95%2.22%-1.61%5.21%1.92%-1.02%-4.65%-1.45%8.85%-4.53%8.99%
2022-6.86%-4.17%3.51%-6.36%-0.81%-5.77%7.87%-4.36%-8.24%7.20%6.06%-6.10%-18.27%
2021-2.81%0.28%5.43%5.21%0.33%2.14%5.38%2.20%-5.19%7.20%0.39%0.74%22.64%
2020-1.04%-8.10%-9.01%12.30%3.15%1.24%5.85%5.83%-2.22%-2.36%9.74%-4.96%8.24%
20197.39%3.43%2.99%2.14%-5.65%6.35%1.36%-1.11%1.46%1.40%3.53%-3.83%20.36%
20185.94%-3.30%-2.52%0.71%2.22%1.80%3.75%3.15%1.50%-4.80%2.99%-15.69%-6.03%
20171.05%4.15%1.03%2.10%2.57%0.77%1.21%0.61%0.10%4.12%3.46%-2.26%20.42%
2016-1.48%0.50%7.10%-0.57%0.99%1.33%2.68%0.30%-0.34%-2.12%2.29%-2.34%8.28%
2015-2.96%6.00%-1.25%-0.96%1.41%-2.43%1.61%-5.94%-0.80%8.62%0.24%-10.45%-7.97%
2014-3.65%3.46%0.64%-0.29%1.67%0.38%-2.03%3.35%-0.96%4.06%4.71%-3.72%7.39%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JENSX составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JENSX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JENSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JENSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JENSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JENSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JENSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Jensen Quality Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.14
  • За 5 лет: 0.25
  • За 10 лет: 0.25
  • За всё время: 0.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Jensen Quality Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.07 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$7.07$7.14$4.63$1.65$4.45$5.61$4.21$4.40$1.51$1.81$4.26$2.03

Дивидендный доход

12.03%12.26%7.82%3.02%6.59%10.12%8.12%10.12%3.24%4.62%11.65%5.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jensen Quality Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$6.87$0.00$7.14
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$4.26$4.63
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.33$1.65
2021$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$4.10$4.45
2020$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$5.21$5.61
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$3.82$4.21
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$4.09$4.40
2017$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.21$1.51
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.49$1.81
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$3.93$4.26
2014$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.75$2.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Jensen Quality Growth Fund показал максимальную просадку в 47.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.

Текущая просадка Jensen Quality Growth Fund составляет 14.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.93%11 дек. 2007 г.3119 мар. 2009 г.49318 февр. 2011 г.804
-32.6%17 дек. 2019 г.6623 мар. 2020 г.10318 авг. 2020 г.169
-29.64%20 мар. 2002 г.8623 июл. 2002 г.37926 янв. 2004 г.465
-26.54%13 дек. 2021 г.20911 окт. 2022 г.———
-22.83%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.2174 нояб. 2019 г.275
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...