PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Jensen Quality Growth Fund (JENSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US4763131012

CUSIP

476313101

Эмитент

Jensen

Дата выпуска

3 авг. 1992 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JENSX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии JENSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.81%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
JENSX с PRILX JENSX с SCHD JENSX с FISPX JENSX с ARTMX JENSX с SPLV JENSX с VONG JENSX с QQQ JENSX с TQQQ JENSX с FNDX JENSX с JUEMX
Популярные сравнения:
JENSX с PRILX JENSX с SCHD JENSX с FISPX JENSX с ARTMX JENSX с SPLV JENSX с VONG JENSX с QQQ JENSX с TQQQ JENSX с FNDX JENSX с JUEMX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jensen Quality Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.96%
9.23%
JENSX (Jensen Quality Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Jensen Quality Growth Fund показал доход в 11.52% с начала года и 12.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Jensen Quality Growth Fund составила 8.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


JENSX

С начала года

11.52%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

4.89%

1 год

12.01%

5 лет

8.89%

10 лет

8.17%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JENSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.10%2.91%0.19%-3.62%2.54%2.46%2.68%3.25%0.71%-2.83%4.64%11.52%
20232.65%-3.86%5.95%2.22%-1.61%5.21%1.92%-1.02%-4.65%-1.45%8.85%2.13%16.60%
2022-6.86%-4.17%3.51%-6.36%-0.81%-5.77%7.87%-4.36%-8.24%7.20%6.06%-4.15%-16.58%
2021-2.81%0.28%5.43%5.21%0.33%2.14%5.38%2.20%-5.19%7.20%0.39%6.93%30.17%
2020-1.04%-8.10%-9.01%12.29%3.15%1.24%5.85%5.83%-2.22%-2.36%9.74%-4.96%8.24%
20197.39%3.43%2.99%2.14%-5.65%6.35%1.36%-1.11%1.46%1.40%3.53%3.08%29.02%
20185.94%-3.30%-2.52%0.71%2.22%1.80%3.74%3.15%1.50%-4.80%2.99%-15.69%-6.03%
20171.05%4.15%1.03%2.10%2.57%0.77%1.21%0.61%0.10%4.12%3.46%-2.26%20.42%
2016-1.48%0.50%7.10%-0.57%0.99%1.33%2.68%0.30%-0.34%-2.12%2.29%-2.34%8.28%
2015-2.96%6.00%-1.25%-0.96%1.41%-2.43%1.61%-5.94%-0.80%8.62%0.24%-10.45%-7.97%
2014-3.65%3.46%0.64%-0.29%1.67%0.38%-2.03%3.35%-0.96%4.06%4.71%-3.72%7.39%
20136.08%1.49%3.02%1.52%1.68%-1.08%4.35%-3.00%4.20%4.56%3.63%-0.93%28.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JENSX составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности JENSX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JENSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JENSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JENSX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JENSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JENSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JENSX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.102.07
Коэффициент Сортино JENSX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.532.76
Коэффициент Омега JENSX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.201.39
Коэффициент Кальмара JENSX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.173.05
Коэффициент Мартина JENSX, с текущим значением в 6.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.3913.27
JENSX
^GSPC

Jensen Quality Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.10
2.07
JENSX (Jensen Quality Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Jensen Quality Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$7.14$0.49$0.47$0.43$0.52$0.53$0.43$0.43$0.45$0.47$0.40$0.35

Дивидендный доход

12.10%0.82%0.85%0.64%0.94%1.03%0.99%0.91%1.14%1.29%1.00%0.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jensen Quality Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$6.87$0.00$7.14
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.49
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.47
2021$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.08$0.43
2020$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.52
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.53
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.43
2017$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.43
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.45
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.47
2014$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.40
2013$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.80%
-1.91%
JENSX (Jensen Quality Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Jensen Quality Growth Fund показал максимальную просадку в 47.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.

Текущая просадка Jensen Quality Growth Fund составляет 2.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.93%11 дек. 2007 г.3119 мар. 2009 г.49318 февр. 2011 г.804
-30.72%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.136
-29.64%20 мар. 2002 г.8623 июл. 2002 г.37926 янв. 2004 г.465
-23.81%30 дек. 2021 г.19711 окт. 2022 г.3338 февр. 2024 г.530
-22.83%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.2174 нояб. 2019 г.275

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Jensen Quality Growth Fund составляет 3.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.22%
3.82%
JENSX (Jensen Quality Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab