PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Jensen Quality Growth Fund (JENSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS4763131012
CUSIP476313101
ЭмитентJensen
Дата выпуска3 авг. 1992 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия Jensen Quality Growth Fund составляет 0.81%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.81%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с JENSX

Jensen Quality Growth Fund

Популярные сравнения: JENSX с PRILX, JENSX с SCHD, JENSX с VONG, JENSX с SPLV, JENSX с FNDX, JENSX с QQQ, JENSX с TQQQ, JENSX с FISPX, JENSX с ARTMX, JENSX с DBEF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jensen Quality Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
791.22%
369.42%
JENSX (Jensen Quality Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Jensen Quality Growth Fund показал доход в 4.24% с начала года и 18.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Jensen Quality Growth Fund составила 11.38%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.24%10.16%
1 месяц-0.03%3.47%
6 месяцев14.36%22.20%
1 год18.62%30.45%
5 лет (среднегодовая)10.03%13.16%
10 лет (среднегодовая)11.38%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.10%2.91%
2023-1.02%-4.65%-1.45%8.85%2.13%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
JENSX
Jensen Quality Growth Fund
1.91
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Jensen Quality Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.91. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.91
2.79
JENSX (Jensen Quality Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Jensen Quality Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.60 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.60$4.63$1.65$4.45$0.52$4.21$4.40$1.51$1.81$4.26$2.03$1.54

Дивидендный доход

7.46%7.82%3.02%6.58%0.94%8.12%10.12%3.24%4.62%11.65%5.06%4.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jensen Quality Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$4.26
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.33
2021$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$4.10
2020$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$3.82
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$4.09
2017$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.21
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.49
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$3.93
2014$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.75
2013$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.66%
0
JENSX (Jensen Quality Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Jensen Quality Growth Fund показал максимальную просадку в 45.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 450 торговых сессий.

Текущая просадка Jensen Quality Growth Fund составляет 0.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.54%11 дек. 2007 г.3119 мар. 2009 г.45017 дек. 2010 г.761
-30.72%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.136
-29.64%20 мар. 2002 г.8623 июл. 2002 г.37926 янв. 2004 г.465
-23.81%30 дек. 2021 г.19711 окт. 2022 г.3338 февр. 2024 г.530
-19.26%27 нояб. 2000 г.20221 сент. 2001 г.1114 мар. 2002 г.313

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Jensen Quality Growth Fund составляет 2.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.98%
2.80%
JENSX (Jensen Quality Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)