PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JENSX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JENSX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение JENSX с SCHD

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

JENSX управляется Jensen. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JENSX или SCHD.

Доходность

Сравнение доходности JENSX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JENSX:

-0.14

SCHD:

0.42

Коэф-т Сортино

JENSX:

-0.16

SCHD:

0.49

Коэф-т Омега

JENSX:

0.97

SCHD:

1.07

Коэф-т Кальмара

JENSX:

-0.17

SCHD:

0.28

Коэф-т Мартина

JENSX:

-0.43

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

JENSX:

9.84%

SCHD:

5.32%

Дневная вол-ть

JENSX:

19.17%

SCHD:

16.46%

Макс. просадка

JENSX:

-47.93%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

JENSX:

-14.49%

SCHD:

-9.68%

Доходность по периодам

С начала года, JENSX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -3.27%. За последние 10 лет акции JENSX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.61% против 10.57% соответственно.

JENSX

С начала года

1.02%

1 месяц

4.42%

6 месяцев

-2.68%

1 год

-2.67%

3 года

1.01%

5 лет

4.28%

10 лет

4.61%

SCHD

С начала года

-3.27%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

-9.40%

1 год

6.77%

3 года

3.50%

5 лет

12.24%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jensen Quality Growth Fund

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий JENSX и SCHD

JENSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

JENSX
Jensen Quality Growth Fund
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JENSX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JENSX
Ранг риск-скорректированной доходности JENSX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JENSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JENSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JENSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JENSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JENSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JENSX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JENSX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JENSX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JENSX и SCHD

Дивидендная доходность JENSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.03%, что больше доходности SCHD в 3.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JENSX
Jensen Quality Growth Fund		12.03%12.26%7.82%3.02%6.59%10.12%8.12%10.12%3.24%4.62%11.65%5.06%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.97%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок JENSX и SCHD

Максимальная просадка JENSX за все время составила -47.93%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENSX и SCHD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JENSX и SCHD

Текущая волатильность для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) составляет 3.82%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что JENSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...