PortfoliosLab logo
Сравнение JENSX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JENSX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности JENSX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
150.48%
369.09%
JENSX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JENSX:

-0.21

SCHD:

0.15

Коэф-т Сортино

JENSX:

-0.16

SCHD:

0.32

Коэф-т Омега

JENSX:

0.97

SCHD:

1.04

Коэф-т Кальмара

JENSX:

-0.16

SCHD:

0.15

Коэф-т Мартина

JENSX:

-0.44

SCHD:

0.50

Индекс Язвы

JENSX:

9.35%

SCHD:

4.85%

Дневная вол-ть

JENSX:

18.98%

SCHD:

16.02%

Макс. просадка

JENSX:

-47.93%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

JENSX:

-16.78%

SCHD:

-11.57%

Доходность по периодам

С начала года, JENSX показывает доходность -1.70%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции JENSX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.31% против 10.27% соответственно.


JENSX

С начала года

-1.70%

1 месяц

8.87%

6 месяцев

-13.13%

1 год

-5.41%

5 лет

4.25%

10 лет

4.31%

SCHD

С начала года

-5.30%

1 месяц

2.81%

6 месяцев

-10.08%

1 год

2.08%

5 лет

12.56%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JENSX и SCHD

JENSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JENSX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JENSX
Ранг риск-скорректированной доходности JENSX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JENSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JENSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JENSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JENSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JENSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JENSX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа JENSX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JENSX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.21
0.15
JENSX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов JENSX и SCHD

Дивидендная доходность JENSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JENSX
Jensen Quality Growth Fund
0.53%0.64%0.82%0.85%0.64%0.94%1.03%0.99%0.91%1.14%1.29%1.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок JENSX и SCHD

Максимальная просадка JENSX за все время составила -47.93%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENSX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-16.78%
-11.57%
JENSX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности JENSX и SCHD

Jensen Quality Growth Fund (JENSX) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что JENSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.78%
8.81%
JENSX
SCHD