Сравнение JENSX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
JENSX управляется Jensen. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JENSX или SCHD.
Основные характеристики
| JENSX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.77% | 2.67% |
| Дох-ть за 1 год | 12.81% | 13.11% |
| Дох-ть за 3 года | 5.58% | 4.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.81% | 11.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.05% | 11.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 0.98 |
| Дневная вол-ть | 10.65% | 11.68% |
| Макс. просадка | -45.54% | -33.37% |
| Current Drawdown | -3.97% | -3.81% |
Корреляция
Корреляция между JENSX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JENSX и SCHD
С начала года, JENSX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 2.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JENSX имеют среднегодовую доходность 11.05%, а акции SCHD немного отстают с 11.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JENSX и SCHD
JENSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JENSX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JENSX и SCHD
Дивидендная доходность JENSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENSX Jensen Quality Growth Fund | 7.72% | 7.82% | 3.02% | 6.58% | 0.94% | 8.12% | 10.12% | 3.24% | 4.62% | 11.65% | 5.06% | 4.07% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок JENSX и SCHD
Максимальная просадка JENSX за все время составила -45.54%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENSX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JENSX и SCHD
Текущая волатильность для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) составляет 3.40%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что JENSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.