Сравнение JENSX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
JENSX управляется Jensen. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JENSX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JENSX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENSX Jensen Quality Growth Fund | -9.79% | 4.46% | -1.03% | 16.60% | -16.58% | 30.32% | 8.24% | 29.02% | 2.01% | 23.21% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, JENSX показывает доходность -9.79%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции JENSX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.08% против 12.30% соответственно.
JENSX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -9.79%
- 6 месяцев
- -10.60%
- 1 год
- -5.14%
- 3 года*
- 1.32%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 8.08%
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JENSX и SCHD
JENSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
JENSX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
JENSX
SCHD
Сравнение JENSX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JENSX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 0.89 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | 1.34 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.09 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 3.69 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JENSX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.89 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.58 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.74 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.84 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между JENSX и SCHD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JENSX и SCHD
Дивидендная доходность JENSX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.70%, что больше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENSX Jensen Quality Growth Fund | 42.70% | 38.59% | 0.64% | 7.82% | 3.02% | 6.69% | 0.94% | 8.12% | 10.12% | 3.24% | 4.62% | 11.65% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок JENSX и SCHD
Максимальная просадка JENSX за все время составила -45.54%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENSX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JENSX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -33.37% | -12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -9.02% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -16.85% | -6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.72% | -33.37% | +2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.26% | -3.27% | -14.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -3.34% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.76% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JENSX и SCHD
Jensen Quality Growth Fund (JENSX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что JENSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JENSX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 2.35% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 7.93% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 15.69% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 14.40% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 16.69% | +0.41% |