Сравнение JENSX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
JENSX управляется Jensen. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JENSX или SCHD.
Основные характеристики
| JENSX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.00% | 17.59% |
| Дох-ть за 1 год | 11.63% | 29.76% |
| Дох-ть за 3 года | -0.42% | 7.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.44% | 12.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.98% | 11.73% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 1.21 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.75 | 2.72 |
| Коэф-т Мартина | 3.36 | 14.39 |
| Индекс Язвы | 3.66% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 13.00% | 11.31% |
| Макс. просадка | -47.93% | -33.37% |
| Текущая просадка | -4.20% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JENSX и SCHD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JENSX и SCHD
С начала года, JENSX показывает доходность 12.00%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.59%. За последние 10 лет акции JENSX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.98% против 11.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JENSX и SCHD
JENSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JENSX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JENSX и SCHD
Дивидендная доходность JENSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENSX Jensen Quality Growth Fund | 0.59% | 0.82% | 0.85% | 0.64% | 0.94% | 1.03% | 0.99% | 0.91% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 0.92% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок JENSX и SCHD
Максимальная просадка JENSX за все время составила -47.93%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENSX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JENSX и SCHD
Текущая волатильность для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) составляет 3.27%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что JENSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.