PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JENSX с GTLLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JENSX с GTLLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX).

JENSX управляется Jensen. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности JENSX и GTLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JENSX и GTLLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JENSX
Jensen Quality Growth Fund		-10.38%4.46%-1.03%16.60%-16.58%30.32%8.24%29.02%2.01%23.21%
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		-3.91%17.44%20.71%27.10%-21.69%32.91%18.80%34.86%-5.23%27.83%

Доходность по периодам

С начала года, JENSX показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у GTLLX с доходностью -3.91%. За последние 10 лет акции JENSX уступали акциям GTLLX по среднегодовой доходности: 8.01% против 13.87% соответственно.

JENSX

1 день
2.71%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-10.38%
6 месяцев
-11.42%
1 год
-5.32%
3 года*
1.09%
5 лет*
2.59%
10 лет*
8.01%

GTLLX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-1.68%
1 год
20.37%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.38%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jensen Quality Growth Fund

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Часто сравнивают с JENSX:
JENSX с SPLVJENSX с PRILXJENSX с ARTMXJENSX с FISPXJENSX с JUEMXJENSX с HGOIXJENSX с SCHD
Часто сравнивают с GTLLX:
GTLLX с GTLOXGTLLX с VOOGTLLX с FXAIXGTLLX с SWPPXGTLLX с VTIGTLLX с SWAGXGTLLX с QQQ

Сравнение комиссий JENSX и GTLLX

JENSX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии GTLLX в 0.85%.

GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio
JENSX
Jensen Quality Growth Fund

Доходность на риск

JENSX vs. GTLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JENSX
Ранг доходности на риск JENSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JENSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JENSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JENSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JENSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JENSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
GTLLX
Ранг доходности на риск GTLLX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JENSX c GTLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JENSXGTLLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

0.95

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

1.48

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.20

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.29

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.97

5.23

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JENSX vs. GTLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JENSX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа GTLLX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JENSX и GTLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JENSXGTLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

0.95

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.36

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.50

+0.01

Корреляция

Корреляция между JENSX и GTLLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JENSX и GTLLX

Дивидендная доходность JENSX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.98%, что больше доходности GTLLX в 15.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JENSX
Jensen Quality Growth Fund		42.98%38.59%0.64%7.82%3.02%6.69%0.94%8.12%10.12%3.24%4.62%11.65%
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		15.95%15.33%40.42%4.91%7.93%20.20%15.12%14.10%16.97%2.29%0.58%0.61%

Просадки

Сравнение просадок JENSX и GTLLX

Максимальная просадка JENSX за все время составила -45.54%, что меньше максимальной просадки GTLLX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENSX и GTLLX.

Загрузка...

Показатели просадок

JENSXGTLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.54%

-54.32%

+8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-12.16%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-41.54%

+17.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

-41.54%

+10.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.79%

-20.87%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-8.56%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.20%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности JENSX и GTLLX

Текущая волатильность для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) составляет 5.37%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что JENSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JENSXGTLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

6.78%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

13.31%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

22.44%

-6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

28.90%

-12.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

24.92%

-7.81%