PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GTLLX с JMOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTLLX с JMOM

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).

GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTLLX или JMOM.

Корреляция

Корреляция между GTLLX и JMOM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GTLLX и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTLLX:

-0.57

JMOM:

0.72

Коэф-т Сортино

GTLLX:

-0.51

JMOM:

1.08

Коэф-т Омега

GTLLX:

0.89

JMOM:

1.15

Коэф-т Кальмара

GTLLX:

-0.45

JMOM:

0.75

Коэф-т Мартина

GTLLX:

-0.99

JMOM:

2.78

Индекс Язвы

GTLLX:

21.27%

JMOM:

5.25%

Дневная вол-ть

GTLLX:

36.28%

JMOM:

21.37%

Макс. просадка

GTLLX:

-55.81%

JMOM:

-34.31%

Текущая просадка

GTLLX:

-35.20%

JMOM:

-3.87%

Доходность по периодам

С начала года, GTLLX показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 3.27%.

GTLLX

С начала года

1.19%

1 месяц

14.68%

6 месяцев

-27.16%

1 год

-20.59%

3 года

-0.97%

5 лет

-1.43%

10 лет

1.28%

JMOM

С начала года

3.27%

1 месяц

11.35%

6 месяцев

-0.39%

1 год

15.25%

3 года

17.85%

5 лет

16.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Сравнение комиссий GTLLX и JMOM

GTLLX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.

GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTLLX и JMOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLLX
Ранг риск-скорректированной доходности GTLLX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг риск-скорректированной доходности JMOM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMOM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTLLX c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GTLLX на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа JMOM равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLLX и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLLX и JMOM

GTLLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		0.00%0.00%0.15%0.39%0.15%0.38%0.49%0.62%0.46%0.58%0.61%0.53%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.84%0.75%1.21%1.38%0.64%0.85%1.11%1.38%0.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTLLX и JMOM

Максимальная просадка GTLLX за все время составила -55.81%, что больше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и JMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GTLLX и JMOM

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...