Сравнение GTLLX с JMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).
GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTLLX или JMOM.
Корреляция
Корреляция между GTLLX и JMOM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GTLLX и JMOM
Основные характеристики
GTLLX:
-0.45
JMOM:
1.59
GTLLX:
-0.32
JMOM:
2.19
GTLLX:
0.92
JMOM:
1.28
GTLLX:
-0.40
JMOM:
2.78
GTLLX:
-1.16
JMOM:
9.37
GTLLX:
12.42%
JMOM:
2.52%
GTLLX:
31.96%
JMOM:
14.87%
GTLLX:
-55.81%
JMOM:
-34.31%
GTLLX:
-33.60%
JMOM:
-3.63%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GTLLX показывает доходность 3.68%, а JMOM немного ниже – 3.54%.
GTLLX
3.68%
-2.52%
-21.70%
-15.98%
-2.56%
1.56%
JMOM
3.54%
-2.43%
8.96%
20.99%
14.58%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTLLX и JMOM
GTLLX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GTLLX и JMOM
GTLLX
JMOM
Сравнение GTLLX c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLLX и JMOM
GTLLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.39% | 0.15% | 0.38% | 0.49% | 0.62% | 0.46% | 0.58% | 0.61% | 0.53% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.73% | 0.75% | 1.21% | 1.38% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTLLX и JMOM
Максимальная просадка GTLLX за все время составила -55.81%, что больше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и JMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GTLLX и JMOM
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) имеют волатильность 4.62% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.