Сравнение GTLLX с JMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).
GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTLLX или JMOM.
Корреляция
Корреляция между GTLLX и JMOM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GTLLX и JMOM
Основные характеристики
GTLLX:
0.35
JMOM:
0.60
GTLLX:
0.65
JMOM:
0.96
GTLLX:
1.09
JMOM:
1.14
GTLLX:
0.36
JMOM:
0.65
GTLLX:
1.32
JMOM:
2.51
GTLLX:
6.15%
JMOM:
5.01%
GTLLX:
23.11%
JMOM:
21.18%
GTLLX:
-54.32%
JMOM:
-34.31%
GTLLX:
-12.88%
JMOM:
-9.41%
Доходность по периодам
С начала года, GTLLX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью -2.68%.
GTLLX
-6.14%
0.44%
-2.39%
7.21%
14.91%
12.20%
JMOM
-2.68%
0.92%
-1.75%
12.50%
16.48%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTLLX и JMOM
GTLLX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GTLLX и JMOM
GTLLX
JMOM
Сравнение GTLLX c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLLX и JMOM
Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 43.07%, что больше доходности JMOM в 0.89%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | 43.07% | 40.42% | 4.91% | 7.93% | 20.20% | 15.12% | 14.10% | 16.97% | 2.29% | 0.58% | 0.61% | 3.13% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.89% | 0.75% | 1.21% | 1.38% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTLLX и JMOM
Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и JMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GTLLX и JMOM
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) с волатильностью 14.76%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.