Сравнение JELMX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
JELMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JELMX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JELMX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELMX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio | -1.24% | 9.26% | 8.15% | 10.70% | -14.86% | 7.89% | 3.27% | 16.71% | -3.99% | 5.84% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, JELMX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции JELMX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 3.62% против 16.19% соответственно.
JELMX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 3.62%
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JELMX и WWWEX
JELMX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
JELMX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
JELMX
WWWEX
Сравнение JELMX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JELMX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.39 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.65 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.57 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 1.42 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JELMX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.39 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.60 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.85 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.24 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между JELMX и WWWEX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELMX и WWWEX
Дивидендная доходность JELMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности WWWEX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELMX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio | 5.36% | 5.30% | 2.83% | 9.63% | 6.29% | 2.77% | 7.50% | 5.78% | 9.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок JELMX и WWWEX
Максимальная просадка JELMX за все время составила -44.89%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELMX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JELMX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.89% | -82.60% | +37.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -12.14% | +5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.32% | -26.94% | +8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.32% | -36.00% | +17.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -7.95% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -41.54% | +29.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 4.88% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности JELMX и WWWEX
Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) составляет 3.49%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что JELMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JELMX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 5.99% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 14.24% | -9.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 18.32% | -9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 19.91% | -12.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 19.12% | -11.76% |