PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JELMX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JELMX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JELMX и WFSPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JELMX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio
-1.24%9.26%8.15%10.70%-14.86%7.89%3.27%16.71%-3.99%5.84%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund
-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, JELMX показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции JELMX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 3.62% против 13.92% соответственно.


JELMX

1 день
1.47%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
0.19%
1 год
7.06%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.09%
10 лет*
3.62%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio

iShares S&P 500 Index Fund

Сравнение комиссий JELMX и WFSPX

JELMX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JELMX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JELMX
Ранг доходности на риск JELMX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JELMX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JELMX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JELMX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JELMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JELMX: 2020
Ранг коэф-та Мартина

WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JELMX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JELMXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.96

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.49

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

7.15

-4.45

JELMX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JELMX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFSPX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JELMX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JELMXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.96

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.70

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.78

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.13

-0.01

Корреляция

Корреляция между JELMX и WFSPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JELMX и WFSPX

Дивидендная доходность JELMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности WFSPX в 1.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JELMX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio
5.36%5.30%2.83%9.63%6.29%2.77%7.50%5.78%9.60%0.00%0.00%0.00%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund
1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок JELMX и WFSPX

Максимальная просадка JELMX за все время составила -44.89%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELMX и WFSPX.


Загрузка...

Показатели просадок


JELMXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.89%

-58.21%

+13.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-12.11%

+5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

-24.51%

+6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.32%

-33.74%

+15.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-6.51%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-12.84%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.53%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JELMX и WFSPX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) составляет 3.49%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что JELMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JELMXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

5.17%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

9.44%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

18.21%

-9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

16.88%

-9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

18.00%

-10.64%