PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JELMX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JELMX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

JELMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JELMX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JELMX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JELMX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio		-1.24%9.26%8.15%10.70%-14.86%7.89%3.27%16.71%-3.99%5.84%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, JELMX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции JELMX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 3.62% против 7.28% соответственно.

JELMX

1 день
1.47%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
0.19%
1 год
7.06%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.09%
10 лет*
3.62%

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с JELMX:
JELMX с FBALXJELMX с BDJJELMX с ECATJELMX с LIVIXJELMX с PALDXJELMX с ASFYXJELMX с AVEFX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий JELMX и TPDAX

JELMX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
JELMX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio

Доходность на риск

JELMX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JELMX
Ранг доходности на риск JELMX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JELMX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JELMX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JELMX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JELMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JELMX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JELMX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JELMXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.18

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.82

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

3.59

-2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

13.57

-10.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JELMX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JELMX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JELMX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JELMXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.18

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.96

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.74

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.59

-0.48

Корреляция

Корреляция между JELMX и TPDAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JELMX и TPDAX

Дивидендная доходность JELMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JELMX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio		5.36%5.30%2.83%9.63%6.29%2.77%7.50%5.78%9.60%0.00%0.00%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%

Просадки

Сравнение просадок JELMX и TPDAX

Максимальная просадка JELMX за все время составила -44.89%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELMX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JELMXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.89%

-22.29%

-22.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-7.58%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

-17.58%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.32%

-22.29%

+3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-4.97%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-4.94%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.01%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JELMX и TPDAX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) составляет 3.49%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что JELMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JELMXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

4.40%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

9.86%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

12.29%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

10.14%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

9.87%

-2.51%