PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JELMX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JELMX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

JELMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JELMX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JELMX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JELMX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio		-1.24%9.26%8.15%10.70%-14.86%7.89%3.27%16.71%-3.99%5.84%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, JELMX показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции JELMX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 3.62% против 19.48% соответственно.

JELMX

1 день
1.47%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
0.19%
1 год
7.06%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.09%
10 лет*
3.62%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с JELMX:
JELMX с FBALXJELMX с PALDXJELMX с AVEFXJELMX с BDJJELMX с BERIXJELMX с ECATJELMX с LIVIX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий JELMX и NASDX

JELMX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
JELMX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio

Доходность на риск

JELMX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JELMX
Ранг доходности на риск JELMX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JELMX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JELMX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JELMX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JELMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JELMX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JELMX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JELMXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.04

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.63

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.87

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

7.07

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JELMX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JELMX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JELMX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JELMXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.04

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.64

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.86

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.29

-0.17

Корреляция

Корреляция между JELMX и NASDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JELMX и NASDX

Дивидендная доходность JELMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JELMX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio		5.36%5.30%2.83%9.63%6.29%2.77%7.50%5.78%9.60%0.00%0.00%0.00%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок JELMX и NASDX

Максимальная просадка JELMX за все время составила -44.89%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELMX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

JELMXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.89%

-83.16%

+38.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-12.70%

+6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

-35.33%

+17.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.32%

-35.33%

+17.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-8.91%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-34.59%

+22.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.37%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JELMX и NASDX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Moderate Portfolio (JELMX) составляет 3.49%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что JELMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JELMXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

6.54%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.16%

12.89%

-7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

22.75%

-13.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.53%

23.07%

-15.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

22.63%

-15.27%