Сравнение JELBX с ECAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT).
JELBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. ECAT управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JELBX и ECAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JELBX и ECAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JELBX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio | -1.37% | 9.73% | 9.33% | 12.06% | -15.06% | 2.63% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | -4.58% | 16.64% | 19.96% | 32.36% | -21.90% | -6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, JELBX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у ECAT с доходностью -4.58%.
JELBX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 4.01%
ECAT
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JELBX и ECAT
JELBX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.
Доходность на риск
JELBX vs. ECAT — Ранг доходности на риск
JELBX
ECAT
Сравнение JELBX c ECAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JELBX | ECAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.49 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 0.78 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.73 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 2.69 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JELBX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.49 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.35 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между JELBX и ECAT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELBX и ECAT
Дивидендная доходность JELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности ECAT в 24.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELBX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio | 6.87% | 6.78% | 2.98% | 10.88% | 6.00% | 2.55% | 7.95% | 6.43% | 10.30% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 24.82% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JELBX и ECAT
Максимальная просадка JELBX за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELBX и ECAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JELBX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -32.23% | -18.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -12.90% | +5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -8.44% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -9.40% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.53% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности JELBX и ECAT
Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) составляет 4.11%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что JELBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JELBX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 6.50% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 10.60% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 17.10% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.52% | 16.98% | -8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 16.98% | -8.48% |