PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ECAT с BCAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECAT с BCAT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT).

ECAT управляется Blackrock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECAT или BCAT.

Корреляция

Корреляция между ECAT и BCAT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ECAT и BCAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECAT:

0.83

BCAT:

0.86

Коэф-т Сортино

ECAT:

1.22

BCAT:

1.33

Коэф-т Омега

ECAT:

1.17

BCAT:

1.17

Коэф-т Кальмара

ECAT:

0.95

BCAT:

1.01

Коэф-т Мартина

ECAT:

4.08

BCAT:

4.21

Индекс Язвы

ECAT:

3.69%

BCAT:

3.28%

Дневная вол-ть

ECAT:

17.77%

BCAT:

16.15%

Макс. просадка

ECAT:

-32.23%

BCAT:

-36.13%

Текущая просадка

ECAT:

-2.76%

BCAT:

-1.05%

Доходность по периодам

С начала года, ECAT показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у BCAT с доходностью 5.67%.

ECAT

С начала года

3.53%

1 месяц

8.45%

6 месяцев

-0.60%

1 год

14.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BCAT

С начала года

5.67%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

1.78%

1 год

14.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECAT и BCAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ECAT
Ранг риск-скорректированной доходности ECAT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECAT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
BCAT
Ранг риск-скорректированной доходности BCAT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCAT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECAT c BCAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ECAT на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCAT равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECAT и BCAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECAT и BCAT

Дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.14%, что сопоставимо с доходностью BCAT в 22.17%

TTM20242023202220212020
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		22.14%17.45%9.14%8.94%0.54%0.00%
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		22.17%17.50%10.11%9.00%6.42%0.48%

Просадки

Сравнение просадок ECAT и BCAT

Максимальная просадка ECAT за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки BCAT в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAT и BCAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ECAT и BCAT

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что ECAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...