PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECAT с BCAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECAT с BCAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT).

ECAT управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ECAT и BCAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECAT и BCAT

2026 (YTD)20252024202320222021
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		-4.58%16.64%19.96%32.36%-21.90%-6.25%
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		6.91%16.78%19.37%19.30%-22.64%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, ECAT показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у BCAT с доходностью 6.91%.

ECAT

1 день
2.28%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-6.60%
1 год
8.30%
3 года*
14.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

BCAT

1 день
1.63%
1 месяц
-3.66%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.96%
1 год
22.88%
3 года*
16.71%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

BlackRock Capital Allocation Trust

Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BGTECAT с JQCECAT с JEPQECAT с QQQECAT с SPYECAT с SCHDECAT с SPYI
Часто сравнивают с BCAT:
BCAT с BSTBCAT с JEPIBCAT с JEPQBCAT с BRASXBCAT с SPYBCAT с BBLIXBCAT с BTZ

Доходность на риск

ECAT vs. BCAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BCAT
Ранг доходности на риск BCAT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECAT c BCAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECATBCATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.61

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

2.27

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.32

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

2.50

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.69

11.85

-9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECAT vs. BCAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECAT на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа BCAT равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECAT и BCAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECATBCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.61

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.42

-0.07

Корреляция

Корреляция между ECAT и BCAT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECAT и BCAT

Дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 24.82%, что больше доходности BCAT в 22.55%

TTM202520242023202220212020
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		24.82%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%0.00%
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		22.55%23.45%17.48%10.08%9.01%6.42%0.48%

Просадки

Сравнение просадок ECAT и BCAT

Максимальная просадка ECAT за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки BCAT в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAT и BCAT.

Загрузка...

Показатели просадок

ECATBCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-36.13%

+3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-9.65%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-4.73%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-13.18%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.04%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ECAT и BCAT

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что ECAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECATBCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.40%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

8.37%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

14.30%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

15.59%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

16.03%

+0.95%