Сравнение ECAT с CII
ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) is Tactical Allocation fund managed by BlackRock, while CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, ECAT returned 19.54%/yr vs 21.56%/yr for CII. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ECAT charges 1.43%/yr vs 0.93%/yr for CII.
Доходность
Сравнение доходности ECAT и CII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECAT показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у CII с доходностью 10.06%.
ECAT
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 12.88%
- С начала года
- 14.28%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.45%
CII
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.44%
- 6 месяцев
- 11.20%
- С начала года
- 10.06%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 14.79%
- Всё время*
- 10.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.09M | $2.34M | $1.97M | |
| $8.16M | $7.51M | $7.67M |
Сравнение доходности по годам ECAT и CII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 14.28% | 16.64% | 19.96% | 32.36% | -21.90% | -6.25% |
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. | 10.06% | 37.78% | 12.70% | 18.47% | -13.21% | 8.20% |
Correlation
The correlation between ECAT and CII is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between ECAT and CII has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECAT vs. CII — Ранг доходности на риск
ECAT
CII
Сравнение ECAT c CII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECAT | CII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.90 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 9.43 | -4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECAT и CII
Максимальная просадка ECAT за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки CII в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAT и CII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECAT | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.23% | -56.43% | +24.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -11.67% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.79% | -21.05% | +5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -5.14% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -6.16% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.57% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECAT и CII
Текущая волатильность для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) составляет 4.24%, в то время как у BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. (CII) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что ECAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECAT | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 5.83% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 13.62% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 17.00% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 17.42% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 18.68% | -1.86% |
Сравнение комиссий ECAT и CII
ECAT берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии CII в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECAT и CII
Дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.57%, что больше доходности CII в 15.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. | 15.77% | 16.65% | 6.15% | 6.28% | 12.27% | 4.98% | 6.03% | 5.79% | 7.06% | 6.07% | 8.38% | 8.49% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 21.57% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ECAT and CII have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CII has higher volatility (5.83%) compared to ECAT (4.24%). In terms of maximum drawdown, ECAT dropped -32.23% vs CII's -56.43%.
CII currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECAT и CII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор