Сравнение ECAT с JQC
ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) and JQC (Nuveen Credit Strategies Income Fund) are both mutual funds - ECAT is a Tactical Allocation fund managed by BlackRock, while JQC is a Bank Loan fund managed by Nuveen. Over the past 3 years, ECAT returned 19.54%/yr vs 10.90%/yr for JQC. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ECAT charges 1.43%/yr vs 4.34%/yr for JQC.
Доходность
Сравнение доходности ECAT и JQC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECAT показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у JQC с доходностью 2.62%.
ECAT
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 12.88%
- С начала года
- 14.28%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.45%
JQC
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 2.62%
- 1 год
- -1.01%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 5.51%
- Всё время*
- 4.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.16M | $7.51M | $7.67M | |
| $2.37M | $2.61M | $2.73M |
Сравнение доходности по годам ECAT и JQC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 14.28% | 16.64% | 19.96% | 32.36% | -21.90% | -6.25% |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | 2.62% | -0.36% | 22.29% | 15.26% | -14.22% | 2.75% |
Correlation
The correlation between ECAT and JQC is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECAT vs. JQC — Ранг доходности на риск
ECAT
JQC
Сравнение ECAT c JQC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECAT | JQC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | -0.10 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | -0.19 | +5.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECAT и JQC
Максимальная просадка ECAT за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки JQC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAT и JQC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECAT | JQC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.23% | -75.18% | +42.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -10.15% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.79% | -15.37% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -3.56% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -8.78% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 5.33% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECAT и JQC
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что ECAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECAT | JQC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 1.48% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 8.46% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 11.13% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 13.07% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 17.49% | -0.67% |
Сравнение комиссий ECAT и JQC
ECAT берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии JQC в 4.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECAT и JQC
Дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.57%, что больше доходности JQC в 13.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 21.57% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | 13.06% | 12.91% | 11.39% | 11.42% | 9.71% | 10.03% | 16.11% | 16.14% | 6.53% | 7.42% | 6.99% | 7.51% |
Часто задаваемые вопросы
ECAT and JQC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECAT has higher volatility (4.24%) compared to JQC (1.48%). In terms of maximum drawdown, ECAT dropped -32.23% vs JQC's -75.18%.
ECAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECAT и JQC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор