Сравнение ECAT с BGT
ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) and BGT (BlackRock Floating Rate Income Trust) are both mutual funds - ECAT is a Tactical Allocation fund managed by BlackRock, while BGT is a Bank Loan fund managed by BlackRock. Over the past 3 years, ECAT returned 19.54%/yr vs 9.01%/yr for BGT. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ECAT charges 1.43%/yr vs 1.74%/yr for BGT.
Доходность
Сравнение доходности ECAT и BGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECAT показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у BGT с доходностью 3.87%.
ECAT
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 12.88%
- С начала года
- 14.28%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.45%
BGT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.89%
- 6 месяцев
- 1.89%
- С начала года
- 3.87%
- 1 год
- -0.90%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 6.52%
- Всё время*
- 5.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.36M | $1.37M | $1.19M | |
| $8.16M | $7.51M | $7.67M |
Сравнение доходности по годам ECAT и BGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 14.28% | 16.64% | 19.96% | 32.36% | -21.90% | -6.25% |
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | 3.87% | -0.84% | 16.12% | 26.29% | -16.57% | 8.30% |
Correlation
The correlation between ECAT and BGT is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECAT vs. BGT — Ранг доходности на риск
ECAT
BGT
Сравнение ECAT c BGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECAT | BGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | -0.08 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | -0.17 | +5.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECAT и BGT
Максимальная просадка ECAT за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки BGT в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAT и BGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECAT | BGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.23% | -58.06% | +25.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -10.93% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.79% | -15.91% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -2.47% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -8.09% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 5.29% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECAT и BGT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что ECAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECAT | BGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.15% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 7.48% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 9.95% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 13.61% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 15.35% | +1.47% |
Сравнение комиссий ECAT и BGT
ECAT берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии BGT в 1.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECAT и BGT
Дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.57%, что больше доходности BGT в 13.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | 13.24% | 12.74% | 11.22% | 10.36% | 6.87% | 5.55% | 7.58% | 6.33% | 6.64% | 5.03% | 5.03% | 6.04% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 21.57% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ECAT and BGT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECAT has higher volatility (4.24%) compared to BGT (3.15%). In terms of maximum drawdown, ECAT dropped -32.23% vs BGT's -58.06%.
ECAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECAT и BGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор