PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ECAT с GPIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECAT с GPIQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

ECAT управляется Blackrock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECAT или GPIQ.

Корреляция

Корреляция между ECAT и GPIQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ECAT и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECAT:

0.83

GPIQ:

0.48

Коэф-т Сортино

ECAT:

1.22

GPIQ:

0.83

Коэф-т Омега

ECAT:

1.17

GPIQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

ECAT:

0.95

GPIQ:

0.51

Коэф-т Мартина

ECAT:

4.08

GPIQ:

1.82

Индекс Язвы

ECAT:

3.69%

GPIQ:

5.95%

Дневная вол-ть

ECAT:

17.77%

GPIQ:

22.48%

Макс. просадка

ECAT:

-32.23%

GPIQ:

-21.06%

Текущая просадка

ECAT:

-2.76%

GPIQ:

-8.32%

Доходность по периодам

С начала года, ECAT показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -3.38%.

ECAT

С начала года

3.53%

1 месяц

8.45%

6 месяцев

-0.60%

1 год

14.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GPIQ

С начала года

-3.38%

1 месяц

8.58%

6 месяцев

-3.22%

1 год

10.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ECAT и GPIQ

ECAT берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECAT и GPIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ECAT
Ранг риск-скорректированной доходности ECAT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECAT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг риск-скорректированной доходности GPIQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECAT c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ECAT на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа GPIQ равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECAT и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECAT и GPIQ

Дивидендная доходность ECAT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.14%, что больше доходности GPIQ в 10.95%

TTM2024202320222021
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		22.14%17.45%9.14%8.94%0.54%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.95%9.18%1.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ECAT и GPIQ

Максимальная просадка ECAT за все время составила -32.23%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECAT и GPIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ECAT и GPIQ

Текущая волатильность для BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) составляет 5.08%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что ECAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...