PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JELBX с CSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JELBX с CSTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).

JELBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JELBX и CSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JELBX и CSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio		-1.37%9.73%9.33%12.06%-15.06%9.76%1.76%17.91%-4.89%7.55%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.16%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, JELBX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции JELBX уступали акциям CSTAX по среднегодовой доходности: 4.01% против 5.02% соответственно.

JELBX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.20%
1 год
7.81%
3 года*
8.54%
5 лет*
3.75%
10 лет*
4.01%

CSTAX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.14%
3 года*
6.11%
5 лет*
2.94%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio

American Funds College 2027 Fund

Часто сравнивают с JELBX:
JELBX с FBALXJELBX с AWSHXJELBX с BERIXJELBX с CONWXJELBX с ECATJELBX с FASGXJELBX с IOEZX
Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с GWPAXCSTAX с FKINXCSTAX с MAPOXCSTAX с FPURXCSTAX с VTTVX

Сравнение комиссий JELBX и CSTAX

JELBX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CSTAX в 0.41%.

CSTAX
American Funds College 2027 Fund
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio

Доходность на риск

JELBX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JELBX
Ранг доходности на риск JELBX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JELBX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JELBX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JELBX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JELBX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JELBX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JELBX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JELBXCSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.81

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.61

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

2.39

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.16

9.64

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JELBX vs. CSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JELBX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа CSTAX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JELBX и CSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JELBXCSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.81

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.57

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.87

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.86

-0.74

Корреляция

Корреляция между JELBX и CSTAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JELBX и CSTAX

Дивидендная доходность JELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности CSTAX в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JELBX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio		6.87%6.78%2.98%10.88%6.00%2.55%7.95%6.43%10.30%0.00%0.00%0.00%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.27%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%

Просадки

Сравнение просадок JELBX и CSTAX

Максимальная просадка JELBX за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELBX и CSTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JELBXCSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.73%

-14.52%

-36.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-2.72%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-14.52%

-4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

-14.52%

-4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-2.00%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.20%

-2.37%

-10.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

0.67%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JELBX и CSTAX

John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что JELBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JELBXCSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

1.43%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

2.11%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

3.50%

+7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

5.16%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

5.82%

+2.68%