Сравнение JELBX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
JELBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 янв. 1997 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности JELBX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JELBX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELBX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio | -1.37% | 9.73% | 9.33% | 12.06% | -15.06% | 9.76% | 1.76% | 17.91% | -4.89% | 7.55% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, JELBX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции JELBX уступали акциям BERIX по среднегодовой доходности: 4.01% против 5.04% соответственно.
JELBX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 4.01%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JELBX и BERIX
JELBX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
JELBX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
JELBX
BERIX
Сравнение JELBX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JELBX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.57 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 3.30 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.53 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 4.77 | -4.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 17.74 | -15.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JELBX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.57 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.83 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.84 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.07 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между JELBX и BERIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JELBX и BERIX
Дивидендная доходность JELBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JELBX John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio | 6.87% | 6.78% | 2.98% | 10.88% | 6.00% | 2.55% | 7.95% | 6.43% | 10.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок JELBX и BERIX
Максимальная просадка JELBX за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JELBX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JELBX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -20.34% | -30.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -2.95% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -15.73% | -2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -20.34% | +1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -0.79% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -2.60% | -10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 0.79% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JELBX и BERIX
John Hancock Variable Insurance Trust Managed Volatility Balanced Portfolio (JELBX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что JELBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JELBX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 1.55% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 4.29% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 5.38% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.52% | 5.94% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 6.00% | +2.50% |