Сравнение JDST с UUP
JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both exchange-traded funds - JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JDST returned -62.85%/yr vs 3.23%/yr for UUP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. JDST charges 1.10%/yr vs 0.75%/yr for UUP.
Доходность
Сравнение доходности JDST и UUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDST показывает доходность -22.39%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 5.25%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям UUP по среднегодовой доходности: -62.85% против 3.23% соответственно.
JDST
- 1 день
- 10.10%
- 1 месяц
- 10.16%
- С начала года
- -22.39%
- 6 месяцев
- -14.59%
- 1 год
- -78.52%
- 3 года*
- -68.43%
- 5 лет*
- -52.81%
- 10 лет*
- -62.85%
UUP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 3.23%
Сравнение доходности по годам JDST и UUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -22.39% | -91.10% | -40.98% | -28.29% | -26.25% | 10.97% | -95.97% | -80.30% | -1.60% | -63.44% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 5.25% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 9.46% | 5.73% | -6.66% | 4.09% | 7.05% | -9.10% |
Correlation
The correlation between JDST and UUP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDST vs. UUP — Ранг доходности на риск
JDST
UUP
Сравнение JDST c UUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDST | UUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.23 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.15 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 5.90 | -7.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDST и UUP
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и UUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDST | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -22.19% | -77.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.98% | -3.65% | -85.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.58% | -10.05% | -88.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | -10.37% | -88.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -14.24% | -85.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -1.44% | -98.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.31% | -8.90% | -86.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.97% | 1.34% | +66.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и UUP
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 39.08% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDST | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.08% | 1.35% | +37.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.69% | 4.33% | +81.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.81% | 6.07% | +97.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.06% | 7.22% | +74.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.94% | 6.91% | +98.03% |
Сравнение комиссий JDST и UUP
JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии UUP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и UUP
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности UUP в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 10.36% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.26% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
JDST and UUP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JDST has higher volatility (39.08%) compared to UUP (1.35%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs UUP's -22.19%.
On 10-year performance, UUP leads with 3.23% vs -62.85% for JDST. On fees, UUP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UUP has performed better with a 3.23% return vs -62.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UUP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.
JDST has the higher dividend yield at 10.36%, compared with 3.26% for UUP.
JDST is categorized as Leveraged Equities, while UUP is Currency. JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.75% for UUP.
UUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDST и UUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор