PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с UUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDST с UUP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP).

JDST и UUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JDST и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDST и UUP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-38.98%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		2.59%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -38.98%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям UUP по среднегодовой доходности: -69.53% против 3.07% соответственно.

JDST

1 день
-8.84%
1 месяц
36.01%
С начала года
-38.98%
6 месяцев
-61.61%
1 год
-89.86%
3 года*
-68.79%
5 лет*
-56.16%
10 лет*
-69.53%

UUP

1 день
-0.18%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.59%
6 месяцев
4.28%
1 год
0.37%
3 года*
4.58%
5 лет*
5.16%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с GC=FJDST с SPYJDST с SGOLJDST с UGL
Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F

Сравнение комиссий JDST и UUP

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии UUP в 0.75%.

JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Доходность на риск

JDST vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 22
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDSTUUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

0.05

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.48

0.12

-2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.01

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

0.08

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

0.15

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDST vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа UUP равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDSTUUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

0.05

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

0.72

-1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

0.44

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.20

-0.80

Корреляция

Корреляция между JDST и UUP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и UUP

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности UUP в 3.34%

TTM202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		13.18%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.34%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Просадки

Сравнение просадок JDST и UUP

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и UUP.

Загрузка...

Показатели просадок

JDSTUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-22.19%

-77.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.07%

-5.62%

-88.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-10.37%

-88.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-14.24%

-85.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-3.93%

-96.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.26%

-8.96%

-86.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.43%

3.20%

+68.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и UUP

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 38.62% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDSTUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.62%

2.07%

+36.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.85%

4.17%

+77.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.96%

7.42%

+93.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.84%

7.24%

+72.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.20%

6.99%

+100.21%