Сравнение JDST с TMF
JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, JDST returned -60.14%/yr vs -17.81%/yr for TMF. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности JDST и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDST показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -10.00%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям TMF по среднегодовой доходности: -60.14% против -17.81% соответственно.
JDST
- 1 день
- 8.02%
- 1 месяц
- 44.58%
- 6 месяцев
- 11.81%
- С начала года
- -11.58%
- 1 год
- -75.82%
- 3 года*
- -64.77%
- 5 лет*
- -52.62%
- 10 лет*
- -60.14%
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
Сравнение доходности по годам JDST и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -11.58% | -91.10% | -40.98% | -28.29% | -26.25% | 10.97% | -95.97% | -80.30% | -1.60% | -63.44% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between JDST and TMF is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDST vs. TMF — Ранг доходности на риск
JDST
TMF
Сравнение JDST c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDST | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.01 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.11 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -0.22 | -0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDST и TMF
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDST | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -92.89% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.98% | -26.51% | -62.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.58% | -55.14% | -43.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | -88.81% | -10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -92.89% | -7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -92.55% | -7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.34% | -43.94% | -51.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.86% | 13.06% | +57.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и TMF
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 27.44% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDST | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.44% | 7.49% | +19.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.35% | 19.82% | +66.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.68% | 27.47% | +78.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.52% | 46.49% | +36.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.51% | 43.70% | +60.81% |
Сравнение комиссий JDST и TMF
JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и TMF
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности TMF в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 5.48% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
JDST and TMF have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JDST has higher volatility (27.44%) compared to TMF (7.49%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, TMF leads with -17.81% vs -60.14% for JDST. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TMF has performed better with a -17.81% return vs -60.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.
JDST has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 4.39% for TMF.
JDST is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.10% for JDST and 1.01% for TMF.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDST и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор