PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с TMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDST с TMF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).

JDST и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JDST и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDST и TMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-33.05%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-2.78%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -33.05%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям TMF по среднегодовой доходности: -69.24% против -15.78% соответственно.

JDST

1 день
-16.82%
1 месяц
51.78%
С начала года
-33.05%
6 месяцев
-58.67%
1 год
-88.72%
3 года*
-67.81%
5 лет*
-55.35%
10 лет*
-69.24%

TMF

1 день
-0.19%
1 месяц
-13.14%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-8.60%
1 год
-14.86%
3 года*
-23.40%
5 лет*
-29.30%
10 лет*
-15.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с GC=FJDST с SPYJDST с UGLJDST с SGOL
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Сравнение комиссий JDST и TMF

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TMF в 1.09%.

JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Доходность на риск

JDST vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 33
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDSTTMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.88

-0.44

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.35

-0.41

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.75

0.95

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.46

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

-0.74

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDST vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа TMF равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDSTTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

-0.44

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

-0.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

-0.36

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

-0.13

-0.46

Корреляция

Корреляция между JDST и TMF составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и TMF

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности TMF в 4.01%

TTM202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		12.01%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.01%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Просадки

Сравнение просадок JDST и TMF

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и TMF.

Загрузка...

Показатели просадок

JDSTTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-92.61%

-7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.07%

-27.13%

-66.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-88.37%

-10.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-92.61%

-7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-91.95%

-8.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.26%

-43.13%

-52.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.20%

16.93%

+54.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и TMF

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 40.16% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDSTTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.16%

10.85%

+29.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.41%

19.51%

+61.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.63%

33.89%

+66.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.81%

46.85%

+32.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.19%

44.00%

+63.19%