Сравнение JDST с TMF
JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, JDST returned -62.85%/yr vs -16.87%/yr for TMF. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности JDST и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDST показывает доходность -22.39%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям TMF по среднегодовой доходности: -62.85% против -16.87% соответственно.
JDST
- 1 день
- 10.10%
- 1 месяц
- 10.16%
- С начала года
- -22.39%
- 6 месяцев
- -14.59%
- 1 год
- -78.52%
- 3 года*
- -68.43%
- 5 лет*
- -52.81%
- 10 лет*
- -62.85%
TMF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -21.07%
- 5 лет*
- -31.33%
- 10 лет*
- -16.87%
Сравнение доходности по годам JDST и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -22.39% | -91.10% | -40.98% | -28.29% | -26.25% | 10.97% | -95.97% | -80.30% | -1.60% | -63.44% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -4.67% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between JDST and TMF is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDST vs. TMF — Ранг доходности на риск
JDST
TMF
Сравнение JDST c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDST | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.01 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.11 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.23 | -0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDST и TMF
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDST | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -92.89% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.98% | -26.51% | -62.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.58% | -56.09% | -42.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | -88.81% | -10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -92.89% | -7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -92.11% | -7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.31% | -43.76% | -51.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.97% | 12.26% | +55.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и TMF
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 39.08% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDST | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.08% | 6.50% | +32.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.69% | 19.35% | +66.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.81% | 27.91% | +75.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.06% | 46.59% | +35.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.94% | 43.86% | +61.08% |
Сравнение комиссий JDST и TMF
JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и TMF
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности TMF в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 10.36% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.09% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
JDST and TMF have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JDST has higher volatility (39.08%) compared to TMF (6.50%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, TMF leads with -16.87% vs -62.85% for JDST. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TMF has performed better with a -16.87% return vs -62.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.
JDST has the higher dividend yield at 10.36%, compared with 4.09% for TMF.
JDST is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.10% for JDST and 1.01% for TMF.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDST и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор