PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDST с TMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, JDST returned -64.52%/yr vs -16.56%/yr for TMF. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 1.01%/yr for TMF.

Доходность

Сравнение доходности JDST и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -30.24%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -6.13%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям TMF по среднегодовой доходности: -64.52% против -16.56% соответственно.

JDST

1 день
8.81%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-30.24%
6 месяцев
-43.02%
1 год
-80.42%
3 года*
-68.21%
5 лет*
-51.81%
10 лет*
-64.52%

TMF

1 день
-1.14%
1 месяц
1.22%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-11.63%
1 год
0.90%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-30.52%
10 лет*
-16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDST и TMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-30.24%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-6.13%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Correlation

The correlation between JDST and TMF is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с UGLJDST с SGOLJDST с GC=FJDST с SPY
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Доходность на риск

JDST vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 33
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDSTTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
0.03

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
0.25

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.03

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.03

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

0.08

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDST vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа TMF равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDSTTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

0.03

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

-0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

-0.38

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.14

-0.46

Просадки

Сравнение просадок JDST и TMF

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDSTTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-92.89%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.98%

-26.51%

-62.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.58%

-56.31%

-42.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-88.81%

-10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-92.89%

-7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-92.23%

-7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.32%

-43.63%

-51.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.41%

11.49%

+53.92%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и TMF

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 33.11% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDSTTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.11%

8.09%

+25.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.71%

19.01%

+60.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.62%

28.76%

+69.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.86%

46.75%

+34.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.76%

43.92%

+60.84%

Сравнение комиссий JDST и TMF

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и TMF

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, что больше доходности TMF в 4.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		11.53%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%0.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.15%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы

JDST and TMF have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDST has higher volatility (33.11%) compared to TMF (8.09%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs TMF's -92.89%.

On 10-year performance, TMF leads with -16.56% vs -64.52% for JDST. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 8.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TMF has performed better with a -16.56% return vs -64.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.

JDST has the higher dividend yield at 11.53%, compared with 4.15% for TMF.

JDST is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.10% for JDST and 1.01% for TMF.

TMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDST и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор