Сравнение JDST с SPXL
JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - JDST tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%) while SPXL tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, JDST returned -60.14%/yr vs 28.72%/yr for SPXL. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности JDST и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDST показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 24.85%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -60.14% против 28.72% соответственно.
JDST
- 1 день
- 8.02%
- 1 месяц
- 44.58%
- 6 месяцев
- 11.81%
- С начала года
- -11.58%
- 1 год
- -75.82%
- 3 года*
- -64.77%
- 5 лет*
- -52.62%
- 10 лет*
- -60.14%
SPXL
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 19.87%
- С начала года
- 24.85%
- 1 год
- 55.18%
- 3 года*
- 44.11%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 28.72%
Сравнение доходности по годам JDST и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -11.58% | -91.10% | -40.98% | -28.29% | -26.25% | 10.97% | -95.97% | -80.30% | -1.60% | -63.44% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 24.85% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Correlation
The correlation between JDST and SPXL is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г. | -0.17 |
Over the past year, the inverse relationship between JDST and SPXL has strengthened: their correlation has moved from -0.17 to -0.42, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDST vs. SPXL — Ранг доходности на риск
JDST
SPXL
Сравнение JDST c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDST | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.26 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.07 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 8.18 | -9.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDST и SPXL
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDST | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -76.86% | -23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.98% | -26.77% | -62.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.58% | -48.95% | -49.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | -63.80% | -35.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -76.86% | -23.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -4.60% | -95.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.34% | -16.06% | -79.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.86% | 6.77% | +64.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и SPXL
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 27.44% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 10.79%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDST | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.44% | 10.79% | +16.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.35% | 30.09% | +56.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.68% | 37.68% | +68.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.52% | 50.59% | +31.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.51% | 53.38% | +51.13% |
Сравнение комиссий JDST и SPXL
JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и SPXL
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности SPXL в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 5.48% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.52% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
JDST and SPXL have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JDST has higher volatility (27.44%) compared to SPXL (10.79%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs SPXL's -76.86%.
On 10-year performance, SPXL leads with 28.72% vs -60.14% for JDST. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 10.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 28.72% return vs -60.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.
JDST has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 0.52% for SPXL.
JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.84% for SPXL.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDST и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор