PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDST с SPXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

JDST и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JDST и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDST и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-38.98%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		-14.06%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -38.98%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -69.53% против 25.61% соответственно.

JDST

1 день
-8.84%
1 месяц
36.01%
С начала года
-38.98%
6 месяцев
-61.61%
1 год
-89.86%
3 года*
-68.79%
5 лет*
-56.16%
10 лет*
-69.53%

SPXL

1 день
2.30%
1 месяц
-13.75%
С начала года
-14.06%
6 месяцев
-11.40%
1 год
34.55%
3 года*
38.52%
5 лет*
17.51%
10 лет*
25.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с GC=FJDST с SPYJDST с SGOLJDST с UGL
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SPXSSPXL с SSOSPXL с SPXU

Сравнение комиссий JDST и SPXL

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.

JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Доходность на риск

JDST vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDSTSPXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

0.64

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.48

1.22

-3.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.18

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.07

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

4.25

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDST vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDSTSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

0.64

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

0.35

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

0.48

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.48

-1.08

Корреляция

Корреляция между JDST и SPXL составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и SPXL

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности SPXL в 0.78%

TTM202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		13.18%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.78%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Просадки

Сравнение просадок JDST и SPXL

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и SPXL.

Загрузка...

Показатели просадок

JDSTSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-76.86%

-23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.07%

-33.42%

-60.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-63.80%

-35.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-76.86%

-23.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-18.62%

-81.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.26%

-15.85%

-79.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.43%

8.42%

+63.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и SPXL

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 38.62% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDSTSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.62%

16.04%

+22.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.85%

28.52%

+53.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.96%

54.32%

+46.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.84%

50.26%

+29.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.20%

53.36%

+53.84%