PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDST с SPXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - JDST tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%) while SPXL tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, JDST returned -64.52%/yr vs 30.20%/yr for SPXL. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности JDST и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -30.24%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 28.14%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -64.52% против 30.20% соответственно.

JDST

1 день
8.81%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-30.24%
6 месяцев
-43.02%
1 год
-80.42%
3 года*
-68.21%
5 лет*
-51.81%
10 лет*
-64.52%

SPXL

1 день
-2.08%
1 месяц
14.77%
С начала года
28.14%
6 месяцев
26.88%
1 год
81.54%
3 года*
52.83%
5 лет*
23.51%
10 лет*
30.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDST и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-30.24%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		28.14%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between JDST and SPXL is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

-0.16

The correlation between JDST and SPXL shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с UGLJDST с SGOLJDST с GC=FJDST с SPY
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

JDST vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDSTSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
2.32

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
2.78

-4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.37

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.06

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

12.94

-14.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDST vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDSTSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

2.32

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

0.47

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

0.57

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.53

-1.12

Просадки

Сравнение просадок JDST и SPXL

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDSTSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-76.86%

-23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.98%

-26.77%

-62.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.58%

-48.95%

-49.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-63.80%

-35.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-76.86%

-23.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-2.08%

-97.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.32%

-15.72%

-79.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.41%

6.32%

+59.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и SPXL

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 33.11% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDSTSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.11%

8.49%

+24.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.71%

26.67%

+53.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.62%

35.39%

+63.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.86%

50.24%

+30.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.76%

53.42%

+51.34%

Сравнение комиссий JDST и SPXL

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и SPXL

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		11.53%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

JDST and SPXL have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDST has higher volatility (33.11%) compared to SPXL (8.49%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 30.20% vs -64.52% for JDST. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 8.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 30.20% return vs -64.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.

JDST has the higher dividend yield at 11.53%, compared with 0.52% for SPXL.

JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDST и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор