PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDST с SOXS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).

JDST и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JDST и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDST и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-38.98%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-41.64%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -38.98%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%. За последние 10 лет акции JDST превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -69.53% против -74.65% соответственно.

JDST

1 день
-8.84%
1 месяц
36.01%
С начала года
-38.98%
6 месяцев
-61.61%
1 год
-89.86%
3 года*
-68.79%
5 лет*
-56.16%
10 лет*
-69.53%

SOXS

1 день
-9.03%
1 месяц
2.04%
С начала года
-41.64%
6 месяцев
-62.23%
1 год
-93.50%
3 года*
-76.69%
5 лет*
-70.08%
10 лет*
-74.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с GC=FJDST с SPYJDST с UGLJDST с SGOL
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Сравнение комиссий JDST и SOXS

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.

JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Доходность на риск

JDST vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 22
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDSTSOXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

-0.78

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.48

-2.06

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

0.74

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.97

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

-1.09

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDST vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXS равному -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDSTSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

-0.78

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

-0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

-0.75

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

-0.76

+0.16

Корреляция

Корреляция между JDST и SOXS составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и SOXS

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности SOXS в 9.25%

TTM20252024202320222021202020192018
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		13.18%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		9.25%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%

Просадки

Сравнение просадок JDST и SOXS

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и SOXS.

Загрузка...

Показатели просадок

JDSTSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.07%

-96.52%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-99.85%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-100.00%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-100.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.26%

-92.53%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.43%

85.61%

-14.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и SOXS

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеют волатильность 38.62% и 39.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDSTSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.62%

39.00%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.85%

79.00%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.96%

120.15%

-19.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.84%

106.42%

-26.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.20%

99.19%

+8.01%