Сравнение JDST с SOXS
JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, JDST returned -60.14%/yr vs -78.37%/yr for SOXS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. JDST charges 1.10%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности JDST и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDST показывает доходность -11.58%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%. За последние 10 лет акции JDST превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -60.14% против -78.37% соответственно.
JDST
- 1 день
- 8.02%
- 1 месяц
- 44.58%
- 6 месяцев
- 11.81%
- С начала года
- -11.58%
- 1 год
- -75.82%
- 3 года*
- -64.77%
- 5 лет*
- -52.62%
- 10 лет*
- -60.14%
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
Сравнение доходности по годам JDST и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -11.58% | -91.10% | -40.98% | -28.29% | -26.25% | 10.97% | -95.97% | -80.30% | -1.60% | -63.44% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Correlation
The correlation between JDST and SOXS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г. | 0.15 |
Over the past year, JDST and SOXS have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDST vs. SOXS — Ранг доходности на риск
JDST
SOXS
Сравнение JDST c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDST | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.72 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.98 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.41 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDST и SOXS
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDST | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.98% | -97.89% | +8.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.58% | -99.87% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | -99.98% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.34% | -92.63% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.86% | 68.36% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) составляет 27.44%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.41%. Это указывает на то, что JDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDST | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.44% | 59.41% | -31.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.35% | 109.76% | -23.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.68% | 126.44% | -20.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.52% | 113.26% | -30.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.51% | 103.02% | +1.49% |
Сравнение комиссий JDST и SOXS
JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и SOXS
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности SOXS в 43.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 5.48% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
JDST and SOXS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to JDST (27.44%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs SOXS's -100.00%.
On 10-year performance, JDST leads with -60.14% vs -78.37% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, JDST has been the lower-risk option at 27.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, JDST has performed better with a -60.14% return vs -78.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 5.48% for JDST.
JDST is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.10% for JDST and 1.08% for SOXS.
JDST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDST и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор