PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDST с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - JDST tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JDST returned -64.39%/yr vs 64.43%/yr for SOXL. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности JDST и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -31.51%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -64.39% против 64.43% соответственно.

JDST

1 день
-1.82%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-31.51%
6 месяцев
-43.71%
1 год
-80.47%
3 года*
-68.23%
5 лет*
-51.98%
10 лет*
-64.39%

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDST и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-31.51%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between JDST and SOXL is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

-0.14

The correlation between JDST and SOXL shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с UGLJDST с SGOLJDST с GC=FJDST с SPY
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

JDST vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 33
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDSTSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
12.69

-13.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.70
4.98

-6.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.69

-0.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

29.80

-30.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

102.14

-103.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDST vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDSTSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

12.69

-13.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

0.44

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

0.65

-1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.51

-1.10

Просадки

Сравнение просадок JDST и SOXL

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDSTSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-90.46%

-9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.98%

-43.47%

-45.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.58%

-87.88%

-10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-90.46%

-8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-90.46%

-9.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-6.36%

-93.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.33%

-35.01%

-60.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.62%

12.66%

+52.96%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) составляет 33.15%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что JDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDSTSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.15%

41.05%

-7.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.70%

81.57%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.60%

102.16%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.85%

107.25%

-26.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.74%

99.05%

+5.69%

Сравнение комиссий JDST и SOXL

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и SOXL

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		11.74%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

JDST and SOXL have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to JDST (33.15%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.43% vs -64.39% for JDST. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, JDST has been the lower-risk option at 33.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.43% return vs -64.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.

JDST has the higher dividend yield at 11.74%, compared with 0.03% for SOXL.

JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDST и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор