PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDST с SOXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

JDST и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JDST и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDST и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-38.98%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		24.34%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -38.98%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -69.53% против 41.10% соответственно.

JDST

1 день
-8.84%
1 месяц
36.01%
С начала года
-38.98%
6 месяцев
-61.61%
1 год
-89.86%
3 года*
-68.79%
5 лет*
-56.16%
10 лет*
-69.53%

SOXL

1 день
9.08%
1 месяц
-16.73%
С начала года
24.34%
6 месяцев
41.78%
1 год
228.78%
3 года*
42.83%
5 лет*
4.90%
10 лет*
41.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с GC=FJDST с SPYJDST с UGLJDST с SGOL
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Сравнение комиссий JDST и SOXL

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.

JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Доходность на риск

JDST vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 22
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDSTSOXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

1.93

-2.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.48

2.46

-4.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.35

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

4.64

-5.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

14.09

-15.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDST vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDSTSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

1.93

-2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

0.05

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

0.42

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.36

-0.96

Корреляция

Корреляция между JDST и SOXL составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и SOXL

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности SOXL в 0.15%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		13.18%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.15%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Просадки

Сравнение просадок JDST и SOXL

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и SOXL.

Загрузка...

Показатели просадок

JDSTSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-90.46%

-9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.07%

-49.26%

-44.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-90.46%

-8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-90.46%

-9.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-27.28%

-72.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.26%

-35.34%

-59.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.43%

16.23%

+55.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и SOXL

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеют волатильность 38.62% и 38.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDSTSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.62%

38.35%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.85%

79.93%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.96%

119.50%

-18.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.84%

105.40%

-25.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.20%

97.72%

+9.48%