Сравнение JDST с SOXL
JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - JDST tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JDST returned -60.14%/yr vs 53.10%/yr for SOXL. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности JDST и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDST показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -60.14% против 53.10% соответственно.
JDST
- 1 день
- 8.02%
- 1 месяц
- 44.58%
- 6 месяцев
- 11.81%
- С начала года
- -11.58%
- 1 год
- -75.82%
- 3 года*
- -64.77%
- 5 лет*
- -52.62%
- 10 лет*
- -60.14%
SOXL
- 1 день
- -13.94%
- 1 месяц
- -37.01%
- 6 месяцев
- 145.32%
- С начала года
- 239.00%
- 1 год
- 427.27%
- 3 года*
- 72.95%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 53.10%
Сравнение доходности по годам JDST и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -11.58% | -91.10% | -40.98% | -28.29% | -26.25% | 10.97% | -95.97% | -80.30% | -1.60% | -63.44% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 239.00% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Correlation
The correlation between JDST and SOXL is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г. | -0.14 |
Over the past year, the inverse relationship between JDST and SOXL has strengthened: their correlation has moved from -0.14 to -0.35, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDST vs. SOXL — Ранг доходности на риск
JDST
SOXL
Сравнение JDST c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDST | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.40 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 8.19 | -9.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 26.43 | -27.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDST и SOXL
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDST | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -90.46% | -9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.98% | -52.63% | -36.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.58% | -87.88% | -10.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | -90.46% | -8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -90.46% | -9.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -52.63% | -47.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.34% | -34.95% | -60.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.86% | 16.27% | +54.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) составляет 27.44%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что JDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDST | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.44% | 60.71% | -33.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.35% | 109.63% | -23.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.68% | 124.91% | -19.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.52% | 112.01% | -29.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.51% | 101.43% | +3.08% |
Сравнение комиссий JDST и SOXL
JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и SOXL
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 5.48% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
JDST and SOXL have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (60.71%) compared to JDST (27.44%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs SOXL's -90.46%.
On 10-year performance, SOXL leads with 53.10% vs -60.14% for JDST. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, JDST has been the lower-risk option at 27.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 53.10% return vs -60.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.
JDST has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 0.01% for SOXL.
JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDST и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор