PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDST с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, JDST returned -64.52%/yr vs 13.31%/yr for IAU. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности JDST и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -30.24%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -64.52% против 13.31% соответственно.

JDST

1 день
8.81%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-30.24%
6 месяцев
-43.02%
1 год
-80.42%
3 года*
-68.21%
5 лет*
-51.81%
10 лет*
-64.52%

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDST и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-30.24%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between JDST and IAU is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

-0.75

The correlation between JDST and IAU has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с UGLJDST с SGOLJDST с GC=FJDST с SPY
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

JDST vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 33
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDSTIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
1.23

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
1.62

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.24

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.69

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

4.19

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDST vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDSTIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

1.23

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

1.03

-1.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

0.84

-1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.62

-1.22

Просадки

Сравнение просадок JDST и IAU

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDSTIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-45.14%

-54.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.98%

-19.18%

-69.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.58%

-19.18%

-79.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-20.93%

-78.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-21.82%

-78.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-17.70%

-82.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.32%

-15.96%

-79.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.41%

7.71%

+57.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и IAU

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 33.11% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDSTIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.11%

5.50%

+27.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.71%

23.02%

+56.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.62%

26.42%

+72.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.86%

17.95%

+62.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.76%

15.90%

+88.86%

Сравнение комиссий JDST и IAU

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и IAU

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		11.53%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%

Часто задаваемые вопросы

JDST and IAU have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDST has higher volatility (33.11%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 13.31% vs -64.52% for JDST. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 13.31% return vs -64.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.

JDST has the higher dividend yield at 11.53%, compared with 0.00% for IAU.

JDST is categorized as Leveraged Equities, while IAU is Gold. JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.25% for IAU.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDST и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор