Сравнение JDST с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и iShares Gold Trust (IAU).
JDST и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JDST и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDST и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -38.98% | -91.10% | -40.98% | -28.29% | -26.25% | 10.97% | -95.97% | -80.30% | -1.60% | -63.44% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, JDST показывает доходность -38.98%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -69.53% против 14.27% соответственно.
JDST
- 1 день
- -8.84%
- 1 месяц
- 36.01%
- С начала года
- -38.98%
- 6 месяцев
- -61.61%
- 1 год
- -89.86%
- 3 года*
- -68.79%
- 5 лет*
- -56.16%
- 10 лет*
- -69.53%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDST и IAU
JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
JDST vs. IAU — Ранг доходности на риск
JDST
IAU
Сравнение JDST c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDST | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 1.90 | -2.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | 2.33 | -4.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.35 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.72 | -3.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 9.95 | -11.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDST | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 1.90 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | 1.26 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.65 | 0.90 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.65 | -1.25 |
Корреляция
Корреляция между JDST и IAU составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и IAU
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 13.18% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JDST и IAU
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDST | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -45.14% | -54.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.07% | -19.18% | -74.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | -20.93% | -78.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -21.82% | -78.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -11.71% | -88.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.26% | -15.98% | -79.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.43% | 5.23% | +66.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и IAU
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 38.62% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDST | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.62% | 10.44% | +28.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.85% | 24.15% | +57.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.96% | 27.64% | +73.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.84% | 17.70% | +62.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.20% | 15.83% | +91.37% |