Сравнение JDST с GDXD
JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, JDST returned -52.62%/yr vs -72.97%/yr for GDXD. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. JDST charges 1.10%/yr vs 0.95%/yr for GDXD.
Доходность
Сравнение доходности JDST и GDXD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDST показывает доходность -11.58%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -32.64%.
JDST
- 1 день
- 8.02%
- 1 месяц
- 44.58%
- 6 месяцев
- 11.81%
- С начала года
- -11.58%
- 1 год
- -75.82%
- 3 года*
- -64.77%
- 5 лет*
- -52.62%
- 10 лет*
- -60.14%
GDXD
- 1 день
- 11.11%
- 1 месяц
- 68.74%
- 6 месяцев
- -1.35%
- С начала года
- -32.64%
- 1 год
- -90.73%
- 3 года*
- -81.84%
- 5 лет*
- -72.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JDST и GDXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -11.58% | -91.10% | -40.98% | -28.29% | -26.25% | 10.97% | -12.08% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -32.64% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.10% |
Correlation
The correlation between JDST and GDXD is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.98 |
The correlation between JDST and GDXD has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDST vs. GDXD — Ранг доходности на риск
JDST
GDXD
Сравнение JDST c GDXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDST | GDXD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.86 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.94 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.11 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDST и GDXD
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и GDXD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDST | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.96% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.98% | -96.19% | +7.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.58% | -99.86% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | -99.96% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.91% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.34% | -72.38% | -22.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.86% | 81.60% | -10.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и GDXD
Текущая волатильность для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) составляет 27.44%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 36.43%. Это указывает на то, что JDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDST | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.44% | 36.43% | -8.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.35% | 118.05% | -31.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.68% | 145.22% | -39.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.52% | 112.15% | -29.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.51% | 110.79% | -6.28% |
Сравнение комиссий JDST и GDXD
JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GDXD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и GDXD
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, тогда как GDXD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 5.48% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, JDST and GDXD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GDXD has higher volatility (36.43%) compared to JDST (27.44%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs GDXD's -99.96%.
On 5-year performance, JDST leads with -52.62% vs -72.97% for GDXD. On fees, GDXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, JDST has been the lower-risk option at 27.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JDST has performed better with a -52.62% return vs -72.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.
JDST has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 0.00% for GDXD.
JDST is categorized as Leveraged Equities, while GDXD is Inverse Equities. JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.95% for GDXD.
GDXD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDST и GDXD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор