Сравнение JDST с GDXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD).
JDST и GDXD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JDST и GDXD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDST и GDXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -38.98% | -91.10% | -40.98% | -28.29% | -26.25% | 10.97% | -13.56% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -57.98% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, JDST показывает доходность -38.98%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -57.98%.
JDST
- 1 день
- -8.84%
- 1 месяц
- 36.01%
- С начала года
- -38.98%
- 6 месяцев
- -61.61%
- 1 год
- -89.86%
- 3 года*
- -68.79%
- 5 лет*
- -56.16%
- 10 лет*
- -69.53%
GDXD
- 1 день
- -13.65%
- 1 месяц
- 43.26%
- С начала года
- -57.98%
- 6 месяцев
- -78.84%
- 1 год
- -97.19%
- 3 года*
- -84.82%
- 5 лет*
- -76.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDST и GDXD
JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GDXD в 0.95%.
Доходность на риск
JDST vs. GDXD — Ранг доходности на риск
JDST
GDXD
Сравнение JDST c GDXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDST | GDXD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | -0.70 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | -2.67 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.72 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.99 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.20 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDST | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | -0.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | -0.69 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между JDST и GDXD составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDST и GDXD
Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, тогда как GDXD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 13.18% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JDST и GDXD
Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и GDXD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDST | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.96% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.07% | -98.51% | +4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | -99.96% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.94% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.26% | -70.95% | -24.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.43% | 80.88% | -9.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDST и GDXD
Текущая волатильность для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) составляет 38.62%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 52.55%. Это указывает на то, что JDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDST | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.62% | 52.55% | -13.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.85% | 111.65% | -29.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.96% | 138.77% | -37.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.84% | 108.19% | -28.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.20% | 108.33% | -1.13% |