PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с GDXD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDST с GDXD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, JDST returned -51.81%/yr vs -72.73%/yr for GDXD. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. JDST charges 1.10%/yr vs 0.95%/yr for GDXD.

Доходность

Сравнение доходности JDST и GDXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -30.24%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -51.20%.

JDST

1 день
8.81%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-30.24%
6 месяцев
-43.02%
1 год
-80.42%
3 года*
-68.21%
5 лет*
-51.81%
10 лет*
-64.52%

GDXD

1 день
10.76%
1 месяц
-10.12%
С начала года
-51.20%
6 месяцев
-62.62%
1 год
-93.08%
3 года*
-84.24%
5 лет*
-72.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDST и GDXD

2026 (YTD)202520242023202220212020
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-30.24%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-13.56%
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		-51.20%-97.53%-57.78%-52.35%-52.56%-19.71%-13.30%

Correlation

The correlation between JDST and GDXD is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.98

The correlation between JDST and GDXD has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с UGLJDST с SGOLJDST с GC=FJDST с SPY
Часто сравнивают с GDXD:
GDXD с GDXUGDXD с GDXGDXD с VOOGDXD с GLDGDXD с DUSTGDXD с SQQQGDXD с IAU

Доходность на риск

JDST vs. GDXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 33
Ранг коэф-та Мартина
GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c GDXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDSTGDXDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
-0.68

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
-1.88

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.80

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.97

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-1.22

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDST vs. GDXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXD равному -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и GDXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDSTGDXDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

-0.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

-0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.67

+0.07

Просадки

Сравнение просадок JDST и GDXD

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и GDXD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDSTGDXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.96%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.98%

-96.33%

+7.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.58%

-99.86%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-99.96%

+0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.93%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.32%

-71.85%

-23.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.41%

75.91%

-10.50%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и GDXD

Текущая волатильность для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) составляет 33.11%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 47.44%. Это указывает на то, что JDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDSTGDXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.11%

47.44%

-14.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.71%

109.86%

-30.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.62%

136.25%

-37.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.86%

109.97%

-29.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.76%

109.35%

-4.59%

Сравнение комиссий JDST и GDXD

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GDXD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и GDXD

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, тогда как GDXD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		11.53%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, JDST and GDXD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDXD has higher volatility (47.44%) compared to JDST (33.11%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs GDXD's -99.96%.

On 5-year performance, JDST leads with -51.81% vs -72.73% for GDXD. On fees, GDXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, JDST has been the lower-risk option at 33.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JDST has performed better with a -51.81% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.

JDST has the higher dividend yield at 11.53%, compared with 0.00% for GDXD.

JDST is categorized as Leveraged Equities, while GDXD is Inverse Equities. JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.95% for GDXD.

GDXD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDST и GDXD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор