PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JDST с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDST с EPU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both exchange-traded funds - JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JDST returned -60.14%/yr vs 13.47%/yr for EPU. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. JDST charges 1.10%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности JDST и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 18.76%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: -60.14% против 13.47% соответственно.

JDST

1 день
8.02%
1 месяц
44.58%
6 месяцев
11.81%
С начала года
-11.58%
1 год
-75.82%
3 года*
-64.77%
5 лет*
-52.62%
10 лет*
-60.14%

EPU

1 день
-2.50%
1 месяц
-4.06%
6 месяцев
3.51%
С начала года
18.76%
1 год
79.73%
3 года*
42.79%
5 лет*
29.83%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDST и EPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-11.58%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		18.76%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%

Correlation

The correlation between JDST and EPU is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г.

-0.53

Over the past year, the inverse relationship between JDST and EPU has strengthened: their correlation has moved from -0.53 to -0.75, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с UGLJDST с SGOLJDST с FNGUJDST с SPYJDST с GC=F
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

JDST vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 44
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JDSTEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
2.53

-3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
2.94

-4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.39

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

3.84

-4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

10.56

-11.63

JDST vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JDST и EPU

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDSTEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-60.62%

-39.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.98%

-20.85%

-68.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.58%

-20.85%

-77.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-35.59%

-63.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-50.97%

-49.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-8.43%

-91.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.34%

-18.75%

-76.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

70.86%

7.58%

+63.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и EPU

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 27.44% по сравнению с iShares MSCI Peru ETF (EPU) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDSTEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.44%

8.00%

+19.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

86.35%

27.20%

+59.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.68%

31.66%

+74.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.52%

25.23%

+57.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.51%

23.66%

+80.85%

Сравнение комиссий JDST и EPU

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и EPU

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности EPU в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		2.02%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		5.48%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JDST and EPU have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDST has higher volatility (27.44%) compared to EPU (8.00%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs EPU's -60.62%.

On 10-year performance, EPU leads with 13.47% vs -60.14% for JDST. On fees, EPU is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EPU has been the lower-risk option at 8.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPU has performed better with a 13.47% return vs -60.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPU is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.

JDST has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 2.02% for EPU.

JDST is categorized as Leveraged Equities, while EPU is Mid Cap Blend Equities. JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.10% for JDST and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDST и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор