PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с DUST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDST с DUST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) and DUST (Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - JDST tracks the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%) while DUST tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, JDST returned -64.52%/yr vs -53.65%/yr for DUST. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JDST charges 1.10%/yr vs 1.07%/yr for DUST.

Доходность

Сравнение доходности JDST и DUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDST показывает доходность -30.24%, что значительно ниже, чем у DUST с доходностью -26.71%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям DUST по среднегодовой доходности: -64.52% против -53.65% соответственно.

JDST

1 день
8.81%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-30.24%
6 месяцев
-43.02%
1 год
-80.42%
3 года*
-68.21%
5 лет*
-51.81%
10 лет*
-64.52%

DUST

1 день
6.82%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-26.71%
6 месяцев
-36.80%
1 год
-76.81%
3 года*
-62.09%
5 лет*
-47.20%
10 лет*
-53.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDST и DUST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-30.24%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-26.71%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%

Correlation

The correlation between JDST and DUST is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

0.96

The correlation between JDST and DUST has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с UGLJDST с SGOLJDST с GC=FJDST с SPY
Часто сравнивают с DUST:
DUST с NUGTDUST с GDXDUST с GDXDDUST с JNUGDUST с GDXUDUST с GC=FDUST с GDXJ

Доходность на риск

JDST vs. DUST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 33
Ранг коэф-та Мартина
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c DUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDSTDUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
-0.85

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
-1.73

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.82

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.89

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-1.22

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDST vs. DUST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUST равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и DUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDSTDUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

-0.85

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

-0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

-0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.50

-0.09

Просадки

Сравнение просадок JDST и DUST

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке DUST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и DUST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDSTDUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.98%

-86.15%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.58%

-97.55%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-98.68%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-99.98%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-100.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.32%

-83.35%

-11.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.41%

62.85%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и DUST

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 33.11% по сравнению с Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) с волатильностью 30.34%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDSTDUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.11%

30.34%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.71%

72.12%

+7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.62%

90.34%

+8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.86%

72.13%

+8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.76%

87.19%

+17.57%

Сравнение комиссий JDST и DUST

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии DUST в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и DUST

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 11.53%, что больше доходности DUST в 8.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		8.90%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		11.53%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, JDST and DUST move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JDST has higher volatility (33.11%) compared to DUST (30.34%). In terms of maximum drawdown, JDST dropped -100.00% vs DUST's -100.00%.

On 10-year performance, DUST leads with -53.65% vs -64.52% for JDST. On fees, DUST is cheaper at 1.07% per year. On volatility, DUST has been the lower-risk option at 30.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DUST has performed better with a -53.65% return vs -64.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUST is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.

JDST has the higher dividend yield at 11.53%, compared with 8.90% for DUST.

JDST tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%), while DUST tracks NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Their fees differ too: 1.10% for JDST and 1.07% for DUST.

JDST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDST и DUST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор