PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDST с DUST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDST с DUST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST).

JDST и DUST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. DUST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JDST и DUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDST и DUST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-38.98%-91.10%-40.98%-28.29%-26.25%10.97%-95.97%-80.30%-1.60%-63.44%
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		-37.04%-88.72%-29.51%-27.63%-22.70%-4.82%-85.75%-75.11%-3.27%-51.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JDST показывает доходность -38.98%, а DUST немного выше – -37.04%. За последние 10 лет акции JDST уступали акциям DUST по среднегодовой доходности: -69.53% против -58.91% соответственно.

JDST

1 день
-8.84%
1 месяц
36.01%
С начала года
-38.98%
6 месяцев
-61.61%
1 год
-89.86%
3 года*
-68.79%
5 лет*
-56.16%
10 лет*
-69.53%

DUST

1 день
-9.22%
1 месяц
30.85%
С начала года
-37.04%
6 месяцев
-55.84%
1 год
-86.70%
3 года*
-63.51%
5 лет*
-51.99%
10 лет*
-58.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с GC=FJDST с SPYJDST с SGOLJDST с UGL
Часто сравнивают с DUST:
DUST с NUGTDUST с GDXDUST с GDXDDUST с JNUGDUST с GDXUDUST с GC=FDUST с GDXJ

Сравнение комиссий JDST и DUST

JDST берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии DUST в 1.07%.

JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares

Доходность на риск

JDST vs. DUST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 22
Ранг коэф-та Мартина
DUST
Ранг доходности на риск DUST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUST: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUST: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDST c DUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) и Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDSTDUSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

-0.94

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.48

-2.49

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

0.74

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.95

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

-1.29

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDST vs. DUST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDST на текущий момент составляет -0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUST равному -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDST и DUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDSTDUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

-0.94

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

-0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

-0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

-0.51

-0.09

Корреляция

Корреляция между JDST и DUST составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDST и DUST

Дивидендная доходность JDST за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности DUST в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		13.18%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%
DUST
Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares		10.36%12.51%4.99%4.47%0.00%0.00%3.60%2.50%0.37%

Просадки

Сравнение просадок JDST и DUST

Максимальная просадка JDST за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке DUST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDST и DUST.

Загрузка...

Показатели просадок

JDSTDUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.07%

-91.57%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

-98.68%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-99.99%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-100.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.26%

-83.16%

-12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.43%

67.24%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JDST и DUST

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) имеет более высокую волатильность в 38.62% по сравнению с Direxion Daily Gold Miners Bear 2X Shares (DUST) с волатильностью 33.98%. Это указывает на то, что JDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDSTDUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.62%

33.98%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.85%

73.95%

+7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.96%

92.04%

+8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.84%

70.89%

+8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.20%

89.17%

+18.03%