PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDIEX с SDRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDIEX с SDRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JDIEX (Easterly Hedged Equity Fund) and SDRIX (Swan Defined Risk Fund) are both Options Trading funds. Over the past 10 years, JDIEX returned 8.96%/yr vs 5.79%/yr for SDRIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JDIEX charges 1.26%/yr vs 1.18%/yr for SDRIX.

Доходность

Сравнение доходности JDIEX и SDRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDIEX показывает доходность 8.28%, что значительно выше, чем у SDRIX с доходностью 6.23%. За последние 10 лет акции JDIEX превзошли акции SDRIX по среднегодовой доходности: 8.96% против 5.79% соответственно.

JDIEX

1 день
-0.37%
1 месяц
2.21%
С начала года
8.28%
6 месяцев
8.21%
1 год
18.14%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.72%
10 лет*
8.96%

SDRIX

1 день
-0.51%
1 месяц
3.29%
С начала года
6.23%
6 месяцев
6.10%
1 год
16.58%
3 года*
9.35%
5 лет*
5.63%
10 лет*
5.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDIEX и SDRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund		8.28%11.87%17.36%14.58%-2.74%11.25%7.57%12.11%1.56%6.68%
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		6.23%10.72%4.91%12.37%-12.84%17.41%5.25%12.75%-8.85%10.25%

Correlation

The correlation between JDIEX and SDRIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.85

The correlation between JDIEX and SDRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Easterly Hedged Equity Fund

Swan Defined Risk Fund

Часто сравнивают с JDIEX:
JDIEX с JHEQXJDIEX с QQQHJDIEX с FTLSJDIEX с SCHGJDIEX с FEQHXJDIEX с JAREXJDIEX с JSVIX
Часто сравнивают с SDRIX:
SDRIX с JEPQSDRIX с MRSKSDRIX с JEPISDRIX с PPFIXSDRIX с STTIXSDRIX с BUIGXSDRIX с GTEYX

Доходность на риск

JDIEX vs. SDRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIEX
Ранг доходности на риск JDIEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIEX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIEX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIEX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SDRIX
Ранг доходности на риск SDRIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDRIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDIEX c SDRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDIEXSDRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.30

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
3.18

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.42

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.21

3.15

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.58

14.28

+6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDIEX vs. SDRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIEX на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDRIX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIEX и SDRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDIEXSDRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.30

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.59

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.60

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.61

+0.20

Просадки

Сравнение просадок JDIEX и SDRIX

Максимальная просадка JDIEX за все время составила -17.63%, что меньше максимальной просадки SDRIX в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIEX и SDRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDIEXSDRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.63%

-20.69%

+3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-5.29%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.66%

-14.16%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-17.67%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.63%

-20.69%

+3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.51%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-3.55%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.16%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIEX и SDRIX

Текущая волатильность для Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) составляет 1.35%, в то время как у Swan Defined Risk Fund (SDRIX) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что JDIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDIEXSDRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

2.13%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.72%

5.50%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.32%

7.26%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.29%

9.58%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.72%

9.70%

+1.02%

Сравнение комиссий JDIEX и SDRIX

JDIEX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SDRIX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIEX и SDRIX

JDIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund		0.00%0.00%0.09%0.23%2.45%10.68%8.01%1.99%10.75%2.57%0.11%0.00%
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		9.93%10.55%0.00%12.37%0.00%0.00%0.34%1.21%1.00%0.76%1.42%0.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JDIEX and SDRIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SDRIX has higher volatility (2.13%) compared to JDIEX (1.35%). In terms of maximum drawdown, JDIEX dropped -17.63% vs SDRIX's -20.69%.

JDIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDIEX и SDRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор