PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDIEX с SDRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDIEX с SDRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX).

JDIEX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г.. SDRIX управляется Swan. Фонд был запущен 29 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JDIEX и SDRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDIEX и SDRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund		0.00%11.87%17.36%14.58%-2.74%11.25%7.57%12.11%1.56%6.68%
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		-2.71%10.72%4.91%12.37%-12.84%17.41%5.25%12.75%-8.85%10.25%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции JDIEX превзошли акции SDRIX по среднегодовой доходности: 8.11% против 5.10% соответственно.

JDIEX

1 день
2.04%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.42%
1 год
12.13%
3 года*
12.95%
5 лет*
9.41%
10 лет*
8.11%

SDRIX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-1.14%
1 год
8.97%
3 года*
7.35%
5 лет*
4.50%
10 лет*
5.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Easterly Hedged Equity Fund

Swan Defined Risk Fund

Часто сравнивают с JDIEX:
JDIEX с JHEQXJDIEX с SCHGJDIEX с FTLSJDIEX с QQQHJDIEX с SPYJDIEX с FEQHXJDIEX с JSVIX
Часто сравнивают с SDRIX:
SDRIX с JEPQSDRIX с MRSKSDRIX с JEPISDRIX с STTIXSDRIX с GTEYXSDRIX с PPFIXSDRIX с HRSTX

Сравнение комиссий JDIEX и SDRIX

JDIEX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SDRIX в 1.18%.

JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund
SDRIX
Swan Defined Risk Fund

Доходность на риск

JDIEX vs. SDRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIEX
Ранг доходности на риск JDIEX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIEX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIEX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIEX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SDRIX
Ранг доходности на риск SDRIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDRIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDIEX c SDRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDIEXSDRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.05

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.47

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.79

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

7.35

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDIEX vs. SDRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIEX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDRIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIEX и SDRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDIEXSDRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.05

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.47

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.53

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.54

+0.20

Корреляция

Корреляция между JDIEX и SDRIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIEX и SDRIX

JDIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund		0.00%0.00%0.09%0.23%2.45%10.68%8.01%1.99%10.75%2.57%0.11%0.00%
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		10.84%10.55%0.00%12.37%0.00%0.00%0.34%1.21%1.00%0.76%1.42%0.78%

Просадки

Сравнение просадок JDIEX и SDRIX

Максимальная просадка JDIEX за все время составила -17.63%, что меньше максимальной просадки SDRIX в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIEX и SDRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDIEXSDRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.63%

-20.69%

+3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-5.34%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-17.67%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.63%

-20.69%

+3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-3.82%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-3.59%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.30%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIEX и SDRIX

Текущая волатильность для Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) составляет 2.80%, в то время как у Swan Defined Risk Fund (SDRIX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что JDIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDIEXSDRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

3.47%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

5.82%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

8.74%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.27%

9.60%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.72%

9.67%

+1.05%