PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDIEX с JHQDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDIEX с JHQDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX).

JDIEX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г.. JHQDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JDIEX и JHQDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDIEX и JHQDX

2026 (YTD)20252024202320222021
JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund		0.00%11.87%17.36%14.58%-2.74%9.68%
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		-3.02%7.56%18.03%15.26%-13.30%14.40%

Доходность по периодам

JDIEX

1 день
2.04%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.42%
1 год
12.13%
3 года*
12.95%
5 лет*
9.41%
10 лет*
8.11%

JHQDX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.43%
1 год
6.55%
3 года*
9.71%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Easterly Hedged Equity Fund

JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

Часто сравнивают с JDIEX:
JDIEX с JHEQXJDIEX с SCHGJDIEX с FTLSJDIEX с QQQHJDIEX с SPYJDIEX с FEQHXJDIEX с JSVIX
Часто сравнивают с JHQDX:
JHQDX с JHEQXJHQDX с HELOJHQDX с JEPIJHQDX с JHQAXJHQDX с SCHDJHQDX с SPYJHQDX с JHqaX

Сравнение комиссий JDIEX и JHQDX

JDIEX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии JHQDX в 0.60%.

JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

Доходность на риск

JDIEX vs. JHQDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIEX
Ранг доходности на риск JDIEX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIEX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIEX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIEX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JHQDX
Ранг доходности на риск JHQDX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQDX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDIEX c JHQDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDIEXJHQDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.85

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.24

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

5.49

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDIEX vs. JHQDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDIEX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHQDX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIEX и JHQDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDIEXJHQDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.85

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.74

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.80

-0.06

Корреляция

Корреляция между JDIEX и JHQDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIEX и JHQDX

JDIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JHQDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund		0.00%0.00%0.09%0.23%2.45%10.68%8.01%1.99%10.75%2.57%0.11%
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		0.51%0.50%0.75%0.96%6.91%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JDIEX и JHQDX

Максимальная просадка JDIEX за все время составила -17.63%, что больше максимальной просадки JHQDX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIEX и JHQDX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDIEXJHQDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.63%

-15.25%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-5.41%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-15.25%

-2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-4.37%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-3.32%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.26%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности JDIEX и JHQDX

Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что JDIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDIEXJHQDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.60%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

5.55%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

7.82%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.27%

8.74%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.72%

8.70%

+2.02%