Сравнение JDESX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
JDESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 сент. 2001 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности JDESX и FBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDESX и FBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | -4.98% | 16.33% | 31.02% | 28.23% | -18.15% | 30.35% | 20.65% | 31.16% | -5.53% | 21.49% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.49% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
Доходность по периодам
С начала года, JDESX показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции JDESX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 14.71% против 10.76% соответственно.
JDESX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 14.71%
FBALX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDESX и FBALX
JDESX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Доходность на риск
JDESX vs. FBALX — Ранг доходности на риск
JDESX
FBALX
Сравнение JDESX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDESX | FBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.35 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.97 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.04 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 9.30 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDESX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.35 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.64 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.85 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.79 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между JDESX и FBALX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDESX и FBALX
Дивидендная доходность JDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности FBALX в 5.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 5.61% | 5.33% | 11.20% | 1.23% | 2.79% | 12.94% | 3.89% | 11.29% | 14.15% | 1.39% | 1.40% | 5.56% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.77% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок JDESX и FBALX
Максимальная просадка JDESX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDESX и FBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDESX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -43.57% | -10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -6.47% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.30% | -22.89% | -8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.71% | -26.68% | -8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -4.32% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -4.39% | -7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 1.78% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDESX и FBALX
JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что JDESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDESX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 4.14% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 6.77% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 11.94% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 12.18% | +6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 12.75% | +6.99% |