Сравнение JDESX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
JDESX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 сент. 2001 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности JDESX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDESX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | -4.46% | 16.33% | 31.02% | 28.23% | -18.15% | 30.35% | 20.65% | 31.16% | -5.53% | 21.49% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 4.28% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, JDESX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции JDESX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 14.77% против 9.79% соответственно.
JDESX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 14.77%
DFIEX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 9.56%
- 1 год
- 32.02%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDESX и DFIEX
JDESX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
JDESX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
JDESX
DFIEX
Сравнение JDESX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDESX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.05 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.66 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.84 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 11.17 | -4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDESX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.05 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.62 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.60 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.35 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между JDESX и DFIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDESX и DFIEX
Дивидендная доходность JDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности DFIEX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDESX JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund | 5.58% | 5.33% | 11.20% | 1.23% | 2.79% | 12.94% | 3.89% | 11.29% | 14.15% | 1.39% | 1.40% | 5.56% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.10% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок JDESX и DFIEX
Максимальная просадка JDESX за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDESX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDESX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -62.22% | +7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -11.01% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.30% | -28.66% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.71% | -41.04% | +6.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -6.42% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -12.26% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.80% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDESX и DFIEX
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund (JDESX) составляет 5.38%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что JDESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDESX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 6.66% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 10.52% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 15.92% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 15.66% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 16.35% | +3.39% |