PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDBAX с SMIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDBAX с SMIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JDBAX (Janus Henderson Balanced Fund Class A) and SMIFX (Sound Mind Investing Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, JDBAX returned 10.95%/yr vs 9.55%/yr for SMIFX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JDBAX charges 0.89%/yr vs 1.19%/yr for SMIFX.

Доходность

Сравнение доходности JDBAX и SMIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Sound Mind Investing Fund (SMIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDBAX показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у SMIFX с доходностью 17.18%. За последние 10 лет акции JDBAX превзошли акции SMIFX по среднегодовой доходности: 10.95% против 9.55% соответственно.

JDBAX

1 день
0.00%
1 месяц
3.13%
С начала года
3.84%
6 месяцев
3.83%
1 год
14.97%
3 года*
15.57%
5 лет*
8.84%
10 лет*
10.95%

SMIFX

1 день
0.80%
1 месяц
3.66%
С начала года
17.18%
6 месяцев
17.20%
1 год
20.15%
3 года*
13.27%
5 лет*
6.02%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDBAX и SMIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A		3.84%14.78%20.54%15.17%-16.75%16.99%14.14%25.01%0.39%18.23%
SMIFX
Sound Mind Investing Fund		17.18%3.16%16.65%5.17%-8.93%11.15%20.76%19.28%-8.56%17.49%

Correlation

The correlation between JDBAX and SMIFX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2005 г.

0.86

The correlation between JDBAX and SMIFX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Balanced Fund Class A

Sound Mind Investing Fund

Часто сравнивают с JDBAX:
JDBAX с ABALXJDBAX с SEBLXJDBAX с SPYJDBAX с PRWCXJDBAX с SGENXJDBAX с JNGTXJDBAX с VOO
Часто сравнивают с SMIFX:
SMIFX с AAPLSMIFX с JEPQSMIFX с SMIDXSMIFX с SMILXSMIFX с WWWEXSMIFX с SICIXSMIFX с CSTAX

Доходность на риск

JDBAX vs. SMIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDBAX
Ранг доходности на риск JDBAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDBAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDBAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDBAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDBAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDBAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SMIFX
Ранг доходности на риск SMIFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDBAX c SMIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Sound Mind Investing Fund (SMIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDBAXSMIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.81

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.48

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.83

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

9.07

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDBAX vs. SMIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDBAX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMIFX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDBAX и SMIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDBAXSMIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.81

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.21

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.40

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.32

+0.35

Просадки

Сравнение просадок JDBAX и SMIFX

Максимальная просадка JDBAX за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки SMIFX в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDBAX и SMIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDBAXSMIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-54.33%

+20.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-7.42%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

-19.98%

+8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-41.36%

+19.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.48%

-41.36%

+18.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.50%

+8.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-14.28%

+8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.31%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JDBAX и SMIFX

Текущая волатильность для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) составляет 2.46%, в то время как у Sound Mind Investing Fund (SMIFX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что JDBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDBAXSMIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

3.04%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

8.90%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.71%

11.63%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.34%

29.03%

-17.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.27%

24.18%

-12.91%

Сравнение комиссий JDBAX и SMIFX

JDBAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии SMIFX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDBAX и SMIFX

Дивидендная доходность JDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности SMIFX в 4.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A		8.34%8.62%11.67%2.08%1.76%4.34%2.35%4.62%6.84%5.05%2.43%5.68%
SMIFX
Sound Mind Investing Fund		4.55%5.33%1.28%1.73%0.97%46.86%0.00%0.48%26.02%10.06%0.00%14.94%

Часто задаваемые вопросы

JDBAX and SMIFX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIFX has higher volatility (3.04%) compared to JDBAX (2.46%). In terms of maximum drawdown, JDBAX dropped -34.14% vs SMIFX's -54.33%.

SMIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDBAX и SMIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор