PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDBAX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDBAX с FXAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JDBAX (Janus Henderson Balanced Fund Class A) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - JDBAX is a Diversified Portfolio fund managed by Janus Henderson, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, JDBAX returned 10.95%/yr vs 15.66%/yr for FXAIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JDBAX charges 0.89%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности JDBAX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDBAX показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.71%. За последние 10 лет акции JDBAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.95% против 15.66% соответственно.

JDBAX

1 день
0.00%
1 месяц
3.13%
С начала года
3.84%
6 месяцев
3.83%
1 год
14.97%
3 года*
15.57%
5 лет*
8.84%
10 лет*
10.95%

FXAIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.71%
6 месяцев
11.74%
1 год
28.99%
3 года*
22.75%
5 лет*
14.28%
10 лет*
15.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDBAX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A		3.84%14.78%20.54%15.17%-16.75%16.99%14.14%25.01%0.39%18.23%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		11.71%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between JDBAX and FXAIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.95

The correlation between JDBAX and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Balanced Fund Class A

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с JDBAX:
JDBAX с ABALXJDBAX с SEBLXJDBAX с SPYJDBAX с PRWCXJDBAX с SGENXJDBAX с JNGTXJDBAX с VOO
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

JDBAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDBAX
Ранг доходности на риск JDBAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDBAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDBAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDBAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDBAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDBAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDBAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDBAXFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.52

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.42

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

3.36

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

15.70

-7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDBAX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDBAX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDBAX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDBAXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.52

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.85

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.87

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.82

-0.15

Просадки

Сравнение просадок JDBAX и FXAIX

Максимальная просадка JDBAX за все время составила -34.14%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDBAX и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDBAXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-33.79%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-8.89%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

-18.76%

+6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-24.50%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.48%

-33.79%

+11.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-3.79%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.90%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JDBAX и FXAIX

Текущая волатильность для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) составляет 2.46%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что JDBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDBAXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.83%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

8.97%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.71%

11.86%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.34%

16.91%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.27%

18.07%

-6.80%

Сравнение комиссий JDBAX и FXAIX

JDBAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDBAX и FXAIX

Дивидендная доходность JDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности FXAIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A		8.34%8.62%11.67%2.08%1.76%4.34%2.35%4.62%6.84%5.05%2.43%5.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JDBAX and FXAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FXAIX has higher volatility (2.83%) compared to JDBAX (2.46%). In terms of maximum drawdown, JDBAX dropped -34.14% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDBAX и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор