Сравнение JDBAX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
JDBAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JDBAX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDBAX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDBAX Janus Henderson Balanced Fund Class A | -6.88% | 14.78% | 20.54% | 15.17% | -16.75% | 16.99% | 14.14% | 25.01% | 0.39% | 18.23% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, JDBAX показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции JDBAX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 9.79% против 4.97% соответственно.
JDBAX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -6.88%
- 6 месяцев
- -5.38%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.79%
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDBAX и CSTAX
JDBAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
JDBAX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
JDBAX
CSTAX
Сравнение JDBAX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDBAX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.73 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.47 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.23 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 9.16 | -5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDBAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.73 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.57 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.86 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.86 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между JDBAX и CSTAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDBAX и CSTAX
Дивидендная доходность JDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDBAX Janus Henderson Balanced Fund Class A | 8.81% | 8.62% | 11.67% | 2.08% | 1.76% | 4.34% | 2.35% | 4.62% | 6.84% | 5.05% | 2.43% | 5.68% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок JDBAX и CSTAX
Максимальная просадка JDBAX за все время составила -34.14%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDBAX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDBAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -14.52% | -19.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -2.72% | -5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | -14.52% | -7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.48% | -14.52% | -7.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -2.48% | -5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -2.37% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 0.66% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDBAX и CSTAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что JDBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDBAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 1.32% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 2.05% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 3.47% | +8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 5.16% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 5.82% | +5.39% |