Сравнение JDBAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
JDBAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности JDBAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDBAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDBAX Janus Henderson Balanced Fund Class A | -6.88% | 14.78% | 20.54% | 15.17% | -16.75% | 16.99% | 14.14% | 25.01% | 0.39% | 18.23% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, JDBAX показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции JDBAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 9.79% против 4.99% соответственно.
JDBAX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -6.88%
- 6 месяцев
- -5.38%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.79%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDBAX и BERIX
JDBAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
JDBAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
JDBAX
BERIX
Сравнение JDBAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDBAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.54 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 3.26 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.52 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 4.62 | -3.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 17.20 | -13.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDBAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.54 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.84 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.84 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.07 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между JDBAX и BERIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDBAX и BERIX
Дивидендная доходность JDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDBAX Janus Henderson Balanced Fund Class A | 8.81% | 8.62% | 11.67% | 2.08% | 1.76% | 4.34% | 2.35% | 4.62% | 6.84% | 5.05% | 2.43% | 5.68% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок JDBAX и BERIX
Максимальная просадка JDBAX за все время составила -34.14%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDBAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDBAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -20.34% | -13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -2.95% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | -15.73% | -5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.48% | -20.34% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -1.25% | -6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -2.60% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 0.79% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDBAX и BERIX
Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что JDBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDBAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 1.47% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 4.28% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 5.38% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 5.94% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 6.00% | +5.21% |