Сравнение JDBAX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
JDBAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности JDBAX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDBAX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDBAX Janus Henderson Balanced Fund Class A | -5.36% | 14.78% | 20.54% | 15.17% | -16.75% | 16.99% | 14.14% | 25.01% | 0.39% | 18.23% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, JDBAX показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции JDBAX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 9.97% против 3.91% соответственно.
JDBAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -4.16%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 9.97%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDBAX и AVEFX
JDBAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
JDBAX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
JDBAX
AVEFX
Сравнение JDBAX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDBAX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.15 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.64 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.65 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 5.64 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDBAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.15 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.76 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.98 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.11 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между JDBAX и AVEFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDBAX и AVEFX
Дивидендная доходность JDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDBAX Janus Henderson Balanced Fund Class A | 8.67% | 8.62% | 11.67% | 2.08% | 1.76% | 4.34% | 2.35% | 4.62% | 6.84% | 5.05% | 2.43% | 5.68% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок JDBAX и AVEFX
Максимальная просадка JDBAX за все время составила -34.14%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDBAX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDBAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -10.24% | -23.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -2.52% | -5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | -8.02% | -13.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.48% | -10.24% | -12.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -2.44% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -0.96% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.74% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDBAX и AVEFX
Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что JDBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDBAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 1.16% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 2.17% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 3.44% | +8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.31% | 4.14% | +7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.22% | 4.01% | +7.21% |