PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JD с ENPH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JD с ENPH

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JD.com, Inc. (JD) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JD или ENPH.

Корреляция

Корреляция между JD и ENPH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности JD и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JD.com, Inc. (JD) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.15%
440.14%
JD
ENPH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JD:

0.40

ENPH:

-0.91

Коэф-т Сортино

JD:

1.02

ENPH:

-1.38

Коэф-т Омега

JD:

1.12

ENPH:

0.84

Коэф-т Кальмара

JD:

0.29

ENPH:

-0.68

Коэф-т Мартина

JD:

1.13

ENPH:

-1.53

Индекс Язвы

JD:

19.06%

ENPH:

38.50%

Дневная вол-ть

JD:

54.09%

ENPH:

64.18%

Макс. просадка

JD:

-79.14%

ENPH:

-95.97%

Текущая просадка

JD:

-66.53%

ENPH:

-86.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JD:

$46.42B

ENPH:

$6.00B

EPS

JD:

$3.67

ENPH:

$1.09

Коэффициент P/E

JD:

8.85

ENPH:

41.97

Коэффициент PEG

JD:

1.27

ENPH:

0.59

Коэффициент P/S

JD:

0.04

ENPH:

4.22

Коэффициент P/B

JD:

1.44

ENPH:

7.40

Общая выручка (12 мес.)

JD:

$1.25T

ENPH:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

JD:

$140.27B

ENPH:

$678.42M

EBITDA (12 мес.)

JD:

$51.32B

ENPH:

$221.08M

Доходность по периодам

С начала года, JD показывает доходность -3.46%, что значительно выше, чем у ENPH с доходностью -31.81%. За последние 10 лет акции JD уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 0.21% против 13.53% соответственно.

JD

С начала года

-3.46%

1 месяц

-19.89%

6 месяцев

-16.12%

1 год

17.07%

5 лет

-4.52%

10 лет

0.21%

ENPH

С начала года

-31.81%

1 месяц

-22.14%

6 месяцев

-44.14%

1 год

-56.57%

5 лет

4.43%

10 лет

13.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JD и ENPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JD
Ранг риск-скорректированной доходности JD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
ENPH
Ранг риск-скорректированной доходности ENPH, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENPH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JD c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JD, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JD: 0.40
ENPH: -0.91
Коэффициент Сортино JD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JD: 1.02
ENPH: -1.38
Коэффициент Омега JD, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JD: 1.12
ENPH: 0.84
Коэффициент Кальмара JD, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JD: 0.29
ENPH: -0.68
Коэффициент Мартина JD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JD: 1.13
ENPH: -1.53

Показатель коэффициента Шарпа JD на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа ENPH равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JD и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
-0.91
JD
ENPH

Дивиденды

Сравнение дивидендов JD и ENPH

Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как ENPH не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
JD
JD.com, Inc.		3.01%2.13%2.08%2.21%
ENPH
Enphase Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JD и ENPH

Максимальная просадка JD за все время составила -79.14%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.53%
-86.06%
JD
ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности JD и ENPH

Текущая волатильность для JD.com, Inc. (JD) составляет 15.43%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 27.08%. Это указывает на то, что JD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.43%
27.08%
JD
ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JD и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию