Сравнение JD с ENPH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение JD с ENPH

Последнее обновление 17 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JD.com, Inc. (JD) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JD или ENPH.

Корреляция

Корреляция между JD и ENPH составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JD и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JD.com, Inc. (JD) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ENPH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JD:

1.01

ENPH:

-0.66

Коэф-т Сортино

JD:

1.84

ENPH:

-0.75

Коэф-т Омега

JD:

1.21

ENPH:

0.92

Коэф-т Кальмара

JD:

0.69

ENPH:

-0.51

Коэф-т Мартина

JD:

3.15

ENPH:

-1.53

Индекс Язвы

JD:

17.29%

ENPH:

27.25%

Дневная вол-ть

JD:

53.83%

ENPH:

63.47%

Макс. просадка

JD:

-79.14%

ENPH:

-95.97%

Текущая просадка

JD:

-64.58%

ENPH:

-81.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JD:

$56.73B

ENPH:

$8.89B

EPS

JD:

$3.07

ENPH:

$0.46

Цена/прибыль

JD:

11.52

ENPH:

143.11

PEG коэффициент

JD:

1.27

ENPH:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

JD:

$843.18B

ENPH:

$947.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

JD:

$119.78B

ENPH:

$423.93M

EBITDA (12 мес.)

JD:

$41.43B

ENPH:

$107.37M

Доходность по периодам

С начала года, JD показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у ENPH с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции JD уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 4.64% против 19.44% соответственно.

С начала года

2.16%

1 месяц

-4.96%

6 месяцев

34.78%

1 год

62.39%

5 лет

-1.27%

10 лет

4.64%

ENPH

С начала года

-7.59%

1 месяц

-13.53%

6 месяцев

-41.20%

1 год

-39.87%

5 лет

15.09%

10 лет

19.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JD и ENPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ENPH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JD c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENPH

Показатель коэффициента Шарпа JD на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа ENPH равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JD и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ENPH

Дивиденды

Сравнение дивидендов JD и ENPH

Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как ENPH не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022
JD JD.com, Inc.	2.09%	2.13%	2.08%	2.21%
ENPH Enphase Energy, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок JD и ENPH

Максимальная просадка JD за все время составила -79.14%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности JD и ENPH

Текущая волатильность для JD.com, Inc. (JD) составляет 9.57%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 16.00%. Это указывает на то, что JD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JD и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение JD с ENPH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности JD и ENPH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JD и ENPH

JD

ENPH

Сравнение JD c ENPH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов JD и ENPH

Просадки

Сравнение просадок JD и ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности JD и ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JD и ENPH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество