Сравнение JD с ENPH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение JD с ENPH

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JD.com, Inc. (JD) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JD или ENPH.

Корреляция

Корреляция между JD и ENPH составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности JD и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JD.com, Inc. (JD) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ENPH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JD:

0.90

ENPH:

-0.79

Коэф-т Сортино

JD:

1.66

ENPH:

-1.05

Коэф-т Омега

JD:

1.19

ENPH:

0.88

Коэф-т Кальмара

JD:

0.63

ENPH:

-0.57

Коэф-т Мартина

JD:

2.62

ENPH:

-1.36

Индекс Язвы

JD:

18.15%

ENPH:

35.54%

Дневная вол-ть

JD:

52.81%

ENPH:

60.83%

Макс. просадка

JD:

-79.14%

ENPH:

-95.97%

Текущая просадка

JD:

-60.10%

ENPH:

-82.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JD:

$60.35B

ENPH:

$7.79B

EPS

JD:

$3.69

ENPH:

$0.75

Цена/прибыль

JD:

10.81

ENPH:

78.36

PEG коэффициент

JD:

1.27

ENPH:

0.45

Общая выручка (12 мес.)

JD:

$898.77B

ENPH:

$1.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

JD:

$107.27B

ENPH:

$510.18M

EBITDA (12 мес.)

JD:

$40.00B

ENPH:

$189.15M

Доходность по периодам

С начала года, JD показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у ENPH с доходностью -14.43%. За последние 10 лет акции JD уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 3.58% против 16.36% соответственно.

С начала года

15.09%

1 месяц

-2.56%

6 месяцев

-10.54%

1 год

50.40%

5 лет

1.35%

10 лет

3.58%

ENPH

С начала года

-14.43%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

-44.97%

1 год

-50.45%

5 лет

15.47%

10 лет

16.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JD и ENPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ENPH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JD c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JD.com, Inc. (JD) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

JD: 0.90

ENPH: -0.79

Коэффициент Сортино

JD: 1.66

ENPH: -1.05

Коэффициент Омега

JD: 1.19

ENPH: 0.88

Коэффициент Кальмара

JD: 0.63

ENPH: -0.57

Коэффициент Мартина

JD: 2.62

ENPH: -1.36

Показатель коэффициента Шарпа JD на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа ENPH равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JD и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ENPH

Дивиденды

Сравнение дивидендов JD и ENPH

Дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как ENPH не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022
JD JD.com, Inc.	0.00%	2.13%	2.08%	2.21%
ENPH Enphase Energy, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок JD и ENPH

Максимальная просадка JD за все время составила -79.14%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности JD и ENPH

Текущая волатильность для JD.com, Inc. (JD) составляет 11.69%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 15.55%. Это указывает на то, что JD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JD и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JD.com, Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение JD с ENPH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности JD и ENPH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JD и ENPH

JD

ENPH

Сравнение JD c ENPH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов JD и ENPH

Просадки

Сравнение просадок JD и ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности JD и ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JD и ENPH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество