Сравнение JCRAX с BICSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX).
JCRAX управляется ALPS. Фонд был запущен 28 июн. 2010 г.. BICSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JCRAX и BICSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCRAX и BICSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | 20.00% | 25.30% | 1.32% | -7.37% | 12.82% | 29.21% | 2.15% | 11.00% | -14.54% | 4.58% |
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 20.39% | 28.70% | 4.38% | -4.32% | 11.90% | 22.44% | 6.80% | 11.60% | -14.50% | 8.28% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JCRAX показывает доходность 20.00%, а BICSX немного выше – 20.39%. За последние 10 лет акции JCRAX уступали акциям BICSX по среднегодовой доходности: 9.14% против 10.49% соответственно.
JCRAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 20.00%
- 6 месяцев
- 27.38%
- 1 год
- 39.29%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 9.14%
BICSX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 20.39%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 41.64%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCRAX и BICSX
JCRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии BICSX в 0.72%.
Доходность на риск
JCRAX vs. BICSX — Ранг доходности на риск
JCRAX
BICSX
Сравнение JCRAX c BICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCRAX | BICSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 2.59 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.07 | 3.28 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.47 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 4.05 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.36 | 20.56 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCRAX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.90 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.28 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между JCRAX и BICSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCRAX и BICSX
Дивидендная доходность JCRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности BICSX в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | 7.34% | 8.80% | 2.80% | 3.29% | 7.08% | 22.43% | 0.29% | 0.90% | 3.26% | 2.44% | 0.05% |
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 2.57% | 3.09% | 3.60% | 9.39% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.03% | 2.12% | 0.65% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок JCRAX и BICSX
Максимальная просадка JCRAX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки BICSX в -51.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCRAX и BICSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCRAX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -51.59% | -10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -10.53% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -22.35% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | -35.82% | -7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.40% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.67% | -20.75% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.07% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCRAX и BICSX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) имеют волатильность 4.63% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCRAX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 4.51% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 12.49% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 16.33% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.66% | 15.83% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 15.12% | +3.01% |