Сравнение JCPI с TIPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ).
JCPI и TIPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. TIPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Фонд был запущен 3 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPI и TIPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPI и TIPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 0.36% | 7.10% | 4.70% | 5.04% | -5.53% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 1.43% | 5.87% | 1.52% | 3.37% | -7.53% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPI показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у TIPZ с доходностью 1.43%.
JCPI
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIPZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPI и TIPZ
JCPI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TIPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JCPI vs. TIPZ — Ранг доходности на риск
JCPI
TIPZ
Сравнение JCPI c TIPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPI | TIPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.63 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.87 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.03 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 2.96 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPI | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.63 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.52 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между JCPI и TIPZ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPI и TIPZ
Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности TIPZ в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.65% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 3.95% | 4.74% | 4.44% | 4.69% | 7.14% | 4.41% | 1.47% | 1.65% | 2.23% | 1.70% | 1.06% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок JCPI и TIPZ
Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки TIPZ в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и TIPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPI | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -15.77% | +7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -2.86% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -2.54% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -4.36% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.99% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPI и TIPZ
Текущая волатильность для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) составляет 1.17%, в то время как у PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что JCPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPI | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.45% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 2.86% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 4.58% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 6.38% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 5.86% | -1.31% |