Сравнение JCPI с SWRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX).
JCPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPI и SWRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPI и SWRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 0.36% | 7.10% | 4.70% | 5.04% | -5.53% |
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | -0.00% | 6.84% | 1.95% | 3.80% | -7.63% |
Доходность по периодам
JCPI
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWRSX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPI и SWRSX
JCPI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWRSX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JCPI vs. SWRSX — Ранг доходности на риск
JCPI
SWRSX
Сравнение JCPI c SWRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPI | SWRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.63 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.88 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.11 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 3.26 | +2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPI | SWRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.63 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.56 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между JCPI и SWRSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPI и SWRSX
Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности SWRSX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.65% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.38% | 4.20% | 3.68% | 3.11% | 7.95% | 4.45% | 1.33% | 2.20% | 2.87% | 1.75% | 1.81% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок JCPI и SWRSX
Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки SWRSX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и SWRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPI | SWRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -14.29% | +6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -2.68% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -1.71% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -3.75% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.91% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPI и SWRSX
Текущая волатильность для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) составляет 1.17%, в то время как у Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что JCPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPI | SWRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.33% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 2.20% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 4.01% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 6.05% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 5.39% | -0.84% |