Сравнение JCPI с RINF
JCPI (JPMorgan Inflation Managed Bond ETF) and RINF (ProShares Inflation Expectations ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. JCPI is actively managed, while RINF is passively managed. Over the past 3 years, JCPI returned 5.09%/yr vs 3.41%/yr for RINF. Their -0.09 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. JCPI charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for RINF.
Доходность
Сравнение доходности JCPI и RINF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCPI показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у RINF с доходностью 2.69%.
JCPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- 0.92%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.72%
RINF
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.23%
- С начала года
- 2.69%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 4.67%
- Всё время*
- 0.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.64M | $2.65M | $2.40M | |
| $102.25K | $112.35K | $129.49K |
Сравнение доходности по годам JCPI и RINF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 0.92% | 7.10% | 4.70% | 5.04% | -5.53% |
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 2.69% | 1.64% | 9.79% | 0.21% | 0.73% |
Correlation
The correlation between JCPI and RINF is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г. | -0.09 |
The correlation between JCPI and RINF shifts across timeframes, from -0.22 (3 years) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCPI vs. RINF — Ранг доходности на риск
JCPI
RINF
Сравнение JCPI c RINF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCPI | RINF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.82 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 4.52 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JCPI и RINF
Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки RINF в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и RINF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCPI | RINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -43.51% | +35.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -2.29% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.77% | -9.62% | +6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.47% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -16.27% | +14.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.92% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPI и RINF
Текущая волатильность для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) составляет 0.67%, в то время как у ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что JCPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCPI | RINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 1.49% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 3.13% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 4.21% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 12.50% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 12.54% | -8.08% |
Сравнение комиссий JCPI и RINF
JCPI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RINF в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPI и RINF
Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности RINF в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 4.43% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 3.65% | 3.89% | 4.68% | 5.07% | 1.15% | 2.76% | 0.82% | 1.90% | 2.47% | 2.99% | 1.09% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
JCPI and RINF have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RINF has higher volatility (1.49%) compared to JCPI (0.67%). In terms of maximum drawdown, JCPI dropped -7.85% vs RINF's -43.51%.
On 3-year performance, JCPI leads with 5.09% vs 3.41% for RINF. On fees, JCPI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, JCPI has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JCPI has performed better with a 5.09% return vs 3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JCPI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for RINF.
JCPI has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 3.65% for RINF.
They also come from different issuers: JPMorgan and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for JCPI and 0.30% for RINF.
RINF currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCPI и RINF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор