Сравнение JCPI с MUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).
JCPI и MUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPI и MUB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPI и MUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 0.36% | 7.10% | 4.70% | 5.04% | -5.53% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 0.04% | 3.78% | 1.26% | 5.56% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPI показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 0.04%.
JCPI
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPI и MUB
JCPI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JCPI vs. MUB — Ранг доходности на риск
JCPI
MUB
Сравнение JCPI c MUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPI | MUB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.27 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 4.22 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPI | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.58 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между JCPI и MUB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPI и MUB
Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности MUB в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.65% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.19% | 3.14% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок JCPI и MUB
Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и MUB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPI | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -13.68% | +5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -3.30% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -1.87% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -2.24% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 1.04% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPI и MUB
Текущая волатильность для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) составляет 1.17%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что JCPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPI | MUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.56% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 2.07% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 4.15% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 4.04% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 4.91% | -0.36% |