PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JCPI с MUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCPI с MUB

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).

JCPI и MUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCPI или MUB.

Корреляция

Корреляция между JCPI и MUB составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JCPI и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JCPI:

1.45

MUB:

0.09

Коэф-т Сортино

JCPI:

2.11

MUB:

0.11

Коэф-т Омега

JCPI:

1.27

MUB:

1.01

Коэф-т Кальмара

JCPI:

2.23

MUB:

0.06

Коэф-т Мартина

JCPI:

5.84

MUB:

0.18

Индекс Язвы

JCPI:

1.06%

MUB:

1.57%

Дневная вол-ть

JCPI:

4.28%

MUB:

4.80%

Макс. просадка

JCPI:

-7.86%

MUB:

-13.68%

Текущая просадка

JCPI:

-1.55%

MUB:

-3.24%

Доходность по периодам

С начала года, JCPI показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью -1.66%.

JCPI

С начала года

2.78%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

2.92%

1 год

6.16%

3 года

2.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MUB

С начала года

-1.66%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

-2.12%

1 год

0.41%

3 года

2.16%

5 лет

0.41%

10 лет

1.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Inflation Managed Bond ETF

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Сравнение комиссий JCPI и MUB

JCPI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JCPI и MUB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JCPI
Ранг риск-скорректированной доходности JCPI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JCPI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг риск-скорректированной доходности MUB, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JCPI c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JCPI на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа MUB равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPI и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPI и MUB

Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности MUB в 3.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		4.00%3.98%3.45%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.15%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%

Просадки

Сравнение просадок JCPI и MUB

Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.86%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и MUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JCPI и MUB

JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что JCPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...