Сравнение JCPI с MGV
JCPI (JPMorgan Inflation Managed Bond ETF) and MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - JCPI is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by JPMorgan, while MGV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Value Index. JCPI is actively managed, while MGV is passively managed. Over the past 3 years, JCPI returned 5.40%/yr vs 18.98%/yr for MGV. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. JCPI charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for MGV.
Доходность
Сравнение доходности JCPI и MGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCPI показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 15.50%.
JCPI
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGV
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 15.50%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 28.69%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.15%
Сравнение доходности по годам JCPI и MGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 1.34% | 7.10% | 4.70% | 5.04% | -5.53% |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 15.50% | 15.45% | 16.94% | 9.16% | -3.41% |
Correlation
The correlation between JCPI and MGV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCPI vs. MGV — Ранг доходности на риск
JCPI
MGV
Сравнение JCPI c MGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCPI | MGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.50 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 4.36 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | 16.56 | -6.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JCPI и MGV
Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки MGV в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и MGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCPI | MGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -56.07% | +48.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -6.42% | +4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.81% | -13.18% | +10.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | 0.00% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -7.78% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 1.69% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPI и MGV
Текущая волатильность для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) составляет 0.90%, в то время как у Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что JCPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCPI | MGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 3.33% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 7.77% | -5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 10.13% | -7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.49% | 13.61% | -9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 16.35% | -11.86% |
Сравнение комиссий JCPI и MGV
JCPI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MGV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPI и MGV
Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности MGV в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.95% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 1.85% | 2.04% | 2.31% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
JCPI and MGV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGV has higher volatility (3.33%) compared to JCPI (0.90%). In terms of maximum drawdown, JCPI dropped -7.85% vs MGV's -56.07%.
On 3-year performance, MGV leads with 18.98% vs 5.40% for JCPI. On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, JCPI has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MGV has performed better with a 18.98% return vs 5.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for JCPI.
JCPI has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 1.85% for MGV.
JCPI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while MGV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for JCPI and 0.05% for MGV.
MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCPI и MGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор