PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JCPI с JPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCPI с JPST

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).

JCPI и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCPI или JPST.

Корреляция

Корреляция между JCPI и JPST составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JCPI и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JCPI:

1.60

JPST:

8.81

Коэф-т Сортино

JCPI:

2.23

JPST:

17.29

Коэф-т Омега

JCPI:

1.28

JPST:

4.05

Коэф-т Кальмара

JCPI:

2.34

JPST:

18.06

Коэф-т Мартина

JCPI:

6.16

JPST:

128.85

Индекс Язвы

JCPI:

1.05%

JPST:

0.04%

Дневная вол-ть

JCPI:

4.25%

JPST:

0.61%

Макс. просадка

JCPI:

-7.86%

JPST:

-3.28%

Текущая просадка

JCPI:

-1.11%

JPST:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, JCPI показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 1.85%.

JCPI

С начала года

3.23%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

3.30%

1 год

6.75%

3 года

2.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JPST

С начала года

1.85%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

2.39%

1 год

5.34%

3 года

4.71%

5 лет

3.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Inflation Managed Bond ETF

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Сравнение комиссий JCPI и JPST

JCPI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JCPI и JPST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JCPI
Ранг риск-скорректированной доходности JCPI, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JCPI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
JPST
Ранг риск-скорректированной доходности JPST, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JCPI c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JCPI на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 8.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPI и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPI и JPST

Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности JPST в 4.90%

TTM20242023202220212020201920182017
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		3.98%3.98%3.45%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.90%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%

Просадки

Сравнение просадок JCPI и JPST

Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.86%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JCPI и JPST

JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что JCPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...