PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCPI с JPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCPI с JPST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCPI (JPMorgan Inflation Managed Bond ETF) and JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - JCPI is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, JCPI returned 5.33%/yr vs 5.15%/yr for JPST. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. JCPI charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for JPST.

Доходность

Сравнение доходности JCPI и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCPI показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 1.38%.

JCPI

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.27%
С начала года
1.65%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.11%
3 года*
5.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPST

1 день
-0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.23%
3 года*
5.15%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCPI и JPST

2026 (YTD)2025202420232022
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		1.65%7.10%4.70%5.04%-5.53%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		1.38%4.99%5.58%5.13%1.49%

Correlation

The correlation between JCPI and JPST is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2022 г.

0.47

The correlation between JCPI and JPST has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JCPI и JPST

Секторы
JCPI
JPST

Сырьевые материалы

37.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

9.8%
5.5%

Финансовые услуги

8.1%
22.6%

Технологии

7.6%
1.8%

Недвижимость

4.8%
0.7%

Здравоохранение

4.5%
1.5%

Коммунальные услуги

3.2%
2.8%

Потребительский циклический сектор

1.2%
2.5%

Энергетика

1.2%
0.4%

Промышленность

0.9%
2.1%

Потребительский защитный сектор

0.4%
0.7%

Сырьевые материалы

JCPI
37.1%
JPST
0.2%

Коммуникационные услуги

JCPI
9.8%
JPST
5.5%

Финансовые услуги

JCPI
8.1%
JPST
22.6%

Технологии

JCPI
7.6%
JPST
1.8%

Недвижимость

JCPI
4.8%
JPST
0.7%

Здравоохранение

JCPI
4.5%
JPST
1.5%

Коммунальные услуги

JCPI
3.2%
JPST
2.8%

Потребительский циклический сектор

JCPI
1.2%
JPST
2.5%

Энергетика

JCPI
1.2%
JPST
0.4%

Промышленность

JCPI
0.9%
JPST
2.1%

Потребительский защитный сектор

JCPI
0.4%
JPST
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Inflation Managed Bond ETF

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с JCPI:
JCPI с FITHXJCPI с FCPIJCPI с FIPDXJCPI с VTIPJCPI с FRELJCPI с SCHDJCPI с FXAIX
Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с VGSHJPST с NEARJPST с SGOVJPST с VCSHJPST с JMST

Доходность на риск

JCPI vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCPI
Ранг доходности на риск JCPI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCPI c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCPIJPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
7.95

-6.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
17.21

-14.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

3.85

-2.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

28.60

-25.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.08

143.05

-131.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCPI vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCPI на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 7.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPI и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCPIJPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

7.95

-6.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

6.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

3.20

-2.53

Просадки

Сравнение просадок JCPI и JPST

Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и JPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCPIJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.85%

-3.28%

-4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-0.15%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.81%

-0.30%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.04%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-0.08%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.03%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JCPI и JPST

JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что JCPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCPIJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.15%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

0.36%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

0.54%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.50%

0.58%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

0.93%

+3.57%

Сравнение комиссий JCPI и JPST

JCPI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPI и JPST

Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности JPST в 4.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		3.94%3.93%3.98%3.45%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.26%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%

Часто задаваемые вопросы

JCPI and JPST have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JCPI has higher volatility (0.86%) compared to JPST (0.15%). In terms of maximum drawdown, JCPI dropped -7.85% vs JPST's -3.28%.

On 3-year performance, JCPI leads with 5.33% vs 5.15% for JPST. On fees, JPST is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPST has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JCPI has performed better with a 5.33% return vs 5.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for JCPI.

JPST has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 3.94% for JCPI.

JCPI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while JPST is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.25% for JCPI and 0.18% for JPST.

JPST currently has the higher Sharpe Ratio (7.95 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCPI и JPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор