Сравнение JCPI с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
JCPI и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPI и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPI и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 0.36% | 7.10% | 4.70% | 5.04% | -5.53% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPI показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
JCPI
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPI и JPST
JCPI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JCPI vs. JPST — Ранг доходности на риск
JCPI
JPST
Сравнение JCPI c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPI | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 7.23 | -6.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 13.86 | -12.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 3.40 | -2.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 14.88 | -13.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 94.20 | -88.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPI | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 7.23 | -6.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 6.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 3.16 | -2.54 |
Корреляция
Корреляция между JCPI и JPST составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPI и JPST
Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.65% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок JCPI и JPST
Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPI | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -3.28% | -4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -0.30% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | 0.00% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -0.08% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.05% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPI и JPST
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что JCPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPI | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.22% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 0.35% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 0.61% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 0.57% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 0.94% | +3.61% |