Сравнение JCPI с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
JCPI и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPI и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPI и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 0.36% | 7.10% | 4.70% | 5.04% | -5.53% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -2.22% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPI показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
JCPI
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPI и JPIE
JCPI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
JCPI vs. JPIE — Ранг доходности на риск
JCPI
JPIE
Сравнение JCPI c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPI | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.74 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 3.66 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.69 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.41 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 18.78 | -13.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPI | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.74 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.95 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между JCPI и JPIE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPI и JPIE
Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.65% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок JCPI и JPIE
Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPI | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -9.96% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -1.72% | -1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.53% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -2.17% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.31% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPI и JPIE
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что JCPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPI | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.87% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 1.09% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 2.11% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 3.57% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 3.57% | +0.98% |