Сравнение JCPI с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JCPI и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPI и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPI и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 0.36% | 7.10% | 4.70% | 5.04% | -4.30% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPI показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
JCPI
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPI и JEPQ
JCPI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
JCPI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
JCPI
JEPQ
Сравнение JCPI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPI | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.09 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.66 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.82 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 8.93 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.09 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.84 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между JCPI и JEPQ составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPI и JEPQ
Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.65% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок JCPI и JEPQ
Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -20.07% | +12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -11.58% | +8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -4.89% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -3.55% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 2.36% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPI и JEPQ
Текущая волатильность для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) составляет 1.17%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что JCPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 6.08% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 10.52% | -8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 18.54% | -14.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 16.91% | -12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 16.91% | -12.36% |