PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCPI с HELO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCPI с HELO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCPI (JPMorgan Inflation Managed Bond ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - JCPI is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by JPMorgan, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JCPI returned 5.11% vs 10.94% for HELO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. JCPI charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for HELO.

Доходность

Сравнение доходности JCPI и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCPI показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у HELO с доходностью 2.26%.

JCPI

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.27%
С начала года
1.65%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.11%
3 года*
5.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCPI и HELO

2026 (YTD)202520242023
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		1.65%7.10%4.70%4.11%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.26%7.82%18.05%6.30%

Correlation

The correlation between JCPI and HELO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.18

Сравнение распределения секторов JCPI и HELO

Секторы
JCPI
HELO

Сырьевые материалы

37.1%
1.5%

Коммуникационные услуги

9.8%
10.9%

Финансовые услуги

8.1%
10.0%

Технологии

7.6%
39.8%

Недвижимость

4.8%
1.8%

Здравоохранение

4.5%
8.2%

Коммунальные услуги

3.2%
2.5%

Потребительский циклический сектор

1.2%
11.6%

Энергетика

1.2%
3.3%

Промышленность

0.9%
6.0%

Потребительский защитный сектор

0.4%
3.5%

Сырьевые материалы

JCPI
37.1%
HELO
1.5%

Коммуникационные услуги

JCPI
9.8%
HELO
10.9%

Финансовые услуги

JCPI
8.1%
HELO
10.0%

Технологии

JCPI
7.6%
HELO
39.8%

Недвижимость

JCPI
4.8%
HELO
1.8%

Здравоохранение

JCPI
4.5%
HELO
8.2%

Коммунальные услуги

JCPI
3.2%
HELO
2.5%

Потребительский циклический сектор

JCPI
1.2%
HELO
11.6%

Энергетика

JCPI
1.2%
HELO
3.3%

Промышленность

JCPI
0.9%
HELO
6.0%

Потребительский защитный сектор

JCPI
0.4%
HELO
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Inflation Managed Bond ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с JCPI:
JCPI с FITHXJCPI с FCPIJCPI с FIPDXJCPI с VTIPJCPI с FRELJCPI с SCHDJCPI с FXAIX
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT

Доходность на риск

JCPI vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCPI
Ранг доходности на риск JCPI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCPI c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCPIHELODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.77

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.50

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

1.91

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.08

8.44

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCPI vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCPI на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HELO равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPI и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCPIHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.77

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.63

-0.96

Просадки

Сравнение просадок JCPI и HELO

Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и HELO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCPIHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.85%

-10.89%

+3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-5.76%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.32%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-1.18%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

1.30%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности JCPI и HELO

JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что JCPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCPIHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.70%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

4.99%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

6.20%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.50%

7.95%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

7.95%

-3.45%

Сравнение комиссий JCPI и HELO

JCPI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPI и HELO

Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности HELO в 0.62%

ПозицияTTM2025202420232022
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%0.00%
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		3.94%3.93%3.98%3.45%3.29%

Часто задаваемые вопросы

JCPI and HELO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JCPI has higher volatility (0.86%) compared to HELO (0.70%). In terms of maximum drawdown, JCPI dropped -7.85% vs HELO's -10.89%.

On 1-year performance, HELO leads with 10.94% vs 5.11% for JCPI. On fees, JCPI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HELO has performed better with a 10.94% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JCPI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.

JCPI has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 0.62% for HELO.

JCPI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while HELO is Options Trading. Their fees differ too: 0.25% for JCPI and 0.50% for HELO.

HELO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCPI и HELO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор