Сравнение JCPI с HELO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).
JCPI и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPI и HELO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPI и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 0.93% | 7.10% | 4.70% | 4.11% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.36% | 7.82% | 18.05% | 6.30% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPI показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.36%.
JCPI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPI и HELO
JCPI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.
Доходность на риск
JCPI vs. HELO — Ранг доходности на риск
JCPI
HELO
Сравнение JCPI c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPI | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.89 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.34 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.39 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 5.44 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPI | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.89 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.40 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между JCPI и HELO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPI и HELO
Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности HELO в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.63% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.66% | 0.67% | 0.60% | 0.19% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JCPI и HELO
Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и HELO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPI | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -10.89% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -5.76% | +2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -4.57% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -1.22% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 1.47% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPI и HELO
Текущая волатильность для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) составляет 1.31%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что JCPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPI | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 2.60% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 5.39% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 8.58% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 8.12% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.56% | 8.12% | -3.56% |